Les corrélations entre classes pour les risques delta et vega d’écart de crédit de référence sont les suivantes:
Tableau 1
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Classe
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1, 2 et 12
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3 et 14
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4 et 15
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5 et 16
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6 et 17
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7 et 18
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8 et 19
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9 et 10
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20
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11
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19
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1, 2 et 12
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100 %
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75 %
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10 %
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20 %
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25 %
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20 %
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15 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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3 et 14
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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15 %
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10 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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4 et 15
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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5 et 16
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100 %
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20 %
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25 %
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5 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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6 et 17
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100 %
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25 %
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5 %
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15 %
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0 %
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45 %
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45 %
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7 et 18
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100 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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8 et 19
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100 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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9 et 10
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100 %
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0 %
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45 %
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45 %
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20
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100 %
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0 %
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0 %
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11
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100 %
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75 %
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19
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100 %
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