Korelácie naprieč skupinami pre riziko referenčného kreditného rozpätia delta a referenčné kreditné rozpätie vega sú tieto:
Tabuľka 1
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Skupina
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1, 2 a 12
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3 a 14
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4 a 15
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5 a 16
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6 a 17
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7 a 18
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8 a 19
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9 a 10
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20
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11
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19
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1, 2 a 12
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100 %
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75 %
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10 %
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20 %
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25 %
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20 %
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15 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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3 a 14
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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15 %
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10 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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4 a 15
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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5 a 16
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100 %
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20 %
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25 %
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5 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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6 a 17
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100 %
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25 %
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5 %
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15 %
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0 %
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45 %
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45 %
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7 a 18
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100 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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8 a 19
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100 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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9 a 10
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100 %
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0 %
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45 %
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45 %
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20
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100 %
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0 %
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0 %
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11
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100 %
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75 %
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19
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100 %
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