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+Artigo 276.o 2. |
Artigo 276.o 2.Para o cálculo do valor ajustado pela volatilidade da caução dada a que se refere o n.o 1, alínea d), do presente artigo, as instituições substituem a fórmula constante do artigo 223.o, n.o 2, pela seguinte fórmula: CVA = C · (1 + HC + Hfx)
em que:
CVA = o valor ajustado pela volatilidade da caução dada; e
C = a caução;
Hc e Hfx são definidos nos termos do artigo 223.o, n.o 2.
1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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