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+Artigo 325.o-E 2. |
Artigo 325.o-E 2.Para efeitos do cálculo a que se refere o n.o 1,
a)
Todas as posições de instrumentos com opcionalidade estão sujeitas aos requisitos de fundos próprios a que se refere o n.o 1, alíneas a), b) e c, relativamente aos riscos não relativos a subjacentes exóticos dos instrumentos, como referido no artigo 325.o-U, n.o 2, alínea a);
b)
Todas as posições de instrumentos sem opcionalidade estão sujeitas aos requisitos de fundos próprios a que se refere o n.o 1, alínea a), relativamente aos riscos não relativos a subjacentes exóticos dos instrumentos, como referido no artigo 325.o-U, n.o 2, alínea a). Para efeitos do presente capítulo, os instrumentos com opcionalidade incluem, entre outros: opções de compra, opções de venda, limites máximos, limites mínimos, opções sobre swaps, opções com barreira e opções exóticas. As opções embutidas, tais como opções de pré-pagamento ou comportamentais, são consideradas posições isoladas em opções para efeitos do cálculo dos requisitos de fundos próprios para risco de mercado. Para efeitos do presente capítulo, os instrumentos cujos fluxos de caixa possam ser representados como uma função linear do montante nocional subjacente são considerados instrumentos sem opcionalidade. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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