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+Articolo 325 sexies 2. |
Articolo 325 sexies 2.Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,
a)
tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a);
b)
tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a). Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put, opzioni cap, opzioni floor, swaptions, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le opzioni di rimborso anticipato (prepayment option) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare dell'importo nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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