Articolul 279
Calculul poziției de risc
Pentru calcularea majorărilor aferente categoriilor de risc menționate la articolele 280a-280f, instituțiile calculează poziția de risc (RiskPosition) a fiecărei tranzacții dintr-un set de compensare după cum urmează:
Poziția de risc = δ · AdjNot · MF
unde:
|
δ
|
=
|
delta reglementat al tranzacției, calculat în conformitate cu formula prevăzută la articolul 279a;
|
|
AdjNot
|
=
|
valoarea noțională ajustată a tranzacției, calculată în conformitate cu articolul 279b; și
|
|
MF
|
=
|
factorul de ajustare în funcție de scadență al tranzacției, calculat în conformitate cu formula prevăzută la articolul 279c.
|