+Section 3 Standardised approach for counterparty credit risk
---+Articolul 274 Valoarea expunerii
------+Article 274 1.
------+Article 274 2.
------+Article 274 3.
------+Article 274 4.
------+Article 274 5.
------+Article 274 6.
------+Article 274 7.
---+Articolul 275 Costul de înlocuire
------+Article 275 1.
------+Article 275 2.
------+Article 275 3.
---+Articolul 276 Recunoașterea și tratamentul aplicat garanțiilor reale
------+Article 276 1.
------+Article 276 2.
------+Article 276 3.
---+Articolul 277 Încadrarea tranzacțiilor în categorii de risc
------+Article 277 1.
------+Article 277 2.
------+Article 277 3.
------+Article 277 4.
------+Article 277 5.
---+Articolul 277a Seturi de acoperire a riscului
------+Article 277a 1.
------+Article 277a 2.
------+Article 277a 3.
---+Articolul 278 Expunerea viitoare potențială
------+Article 278 1.
------+Article 278 2.
------+Article 278 3.
---+Articolul 279 Calculul poziției de risc
---+Articolul 279a Delta reglementat
------+Article 279a 1.
------+Article 279a 2.
------+Article 279a 3.
---+Articolul 279b Valoarea noțională ajustată
------+Article 279b 1.
------+Article 279b 2.
------+Article 279b 3.
---+Articolul 279c Factorul de ajustare în funcție de scadență
------+Article 279c 1.
------+Article 279c 2.
---+Articolul 280 Coeficientul factorului impus de autoritățile de supraveghere aferent setului de acoperire a riscului
---+Articolul 280a Majorarea pentru categoria de risc de rată a dobânzii
------+Article 280a 1.
------+Article 280a 2.
------+Article 280a 3.
---+Articolul 280b Majorarea aferentă categoriei de risc valutar
------+Article 280b 1.
------+Article 280b 2.
---+Articolul 280c Majorarea aferentă categoriei de risc de credit
------+Article 280c 1.
------+Article 280c 2.
------+Article 280c 3.
------+Article 280c 4.
------+Article 280c 5.
---+Articolul 280d Majorarea aferentă categoriei de risc privind titlurile de capital
------+Article 280d 1.
------+Article 280d 2.
------+Article 280d 3.
------+Article 280d 4.
---+Articolul 280e Majorarea aferentă categoriei de risc de marfă
------+Article 280e 1.
------+Article 280e 2.
------+Article 280e 3.
------+Article 280e 4.
------+Article 280e 5.
---+Articolul 280f Majorarea aferentă categoriei alte riscuri
------+Article 280f 1.
------+Article 280f 2.

Section 3 Standardised approach for counterparty credit risk

Section 3 Standardised approach for counterparty credit risk

1. Prezentare generală

,
Articolul 274 Valoarea expunerii
Articolul 275 Costul de înlocuire
Articolul 276 Recunoașterea și tratamentul aplicat garanțiilor reale
Articolul 277 Încadrarea tranzacțiilor în categorii de risc
Articolul 277a Seturi de acoperire a riscului
Articolul 278 Expunerea viitoare potențială
Articolul 279 Calculul poziției de risc

Articolul 279

Calculul poziției de risc

Pentru calcularea majorărilor aferente categoriilor de risc menționate la articolele 280a-280f, instituțiile calculează poziția de risc (RiskPosition) a fiecărei tranzacții dintr-un set de compensare după cum urmează:

Poziția de risc = δ · AdjNot · MF
unde:

δ

=

delta reglementat al tranzacției, calculat în conformitate cu formula prevăzută la articolul 279a;

AdjNot

=

valoarea noțională ajustată a tranzacției, calculată în conformitate cu articolul 279b; și

MF

=

factorul de ajustare în funcție de scadență al tranzacției, calculat în conformitate cu formula prevăzută la articolul 279c.
Articolul 279a Delta reglementat
Articolul 279b Valoarea noțională ajustată
Articolul 279c Factorul de ajustare în funcție de scadență
Articolul 280 Coeficientul factorului impus de autoritățile de supraveghere aferent setului de acoperire a riscului

Articolul 280

Coeficientul factorului impus de autoritățile de supraveghere aferent setului de acoperire a riscului

Pentru calcularea majorării aferente unui set de acoperire a riscului, astfel cum este menționată la articolele 280a-280f, coeficientul factorului impus de autoritățile de supraveghere aferent setului de acoperire a riscului „є” este următorul:



є =
left accolade

1 pentru seturile de acoperire a riscurilor stabilite în conformitate cu articolul 277a alin. (1)

5 pentru seturile de acoperire a riscurilor stabilite în conformitate cu articolul 277a alin. (2) litera (a)

0,5 pentru seturile de acoperire a riscurilor stabilite în conformitate cu articolul 277a alin. (2) litera (b)
Articolul 280a Majorarea pentru categoria de risc de rată a dobânzii
Articolul 280b Majorarea aferentă categoriei de risc valutar
Articolul 280c Majorarea aferentă categoriei de risc de credit
Articolul 280d Majorarea aferentă categoriei de risc privind titlurile de capital
Articolul 280e Majorarea aferentă categoriei de risc de marfă
Articolul 280f Majorarea aferentă categoriei alte riscuri

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde