+Section 3 Standardised approach for counterparty credit risk
---+Člen 274 Vrednost izpostavljenosti
------+Člen 274 1.
------+Člen 274 2.
------+Člen 274 3.
------+Člen 274 4.
------+Člen 274 5.
------+Člen 274 6.
------+Člen 274 7.
---+Člen 275 Nadomestitveni stroški
------+Člen 275 1.
------+Člen 275 2.
------+Člen 275 3.
---+Člen 276 Pripoznavanje in obravnava zavarovanja s premoženjem
------+Člen 276 1.
------+Člen 276 2.
------+Člen 276 3.
---+Člen 277 Razporeditev poslov v kategorije tveganja
------+Člen 277 1.
------+Člen 277 2.
------+Člen 277 3.
------+Člen 277 4.
------+Člen 277 5.
---+Člen 277a Nizi varovanj
------+Člen 277a 1.
------+Člen 277a 2.
------+Člen 277a 3.
---+Člen 278 Potencialna prihodnja izpostavljenost
------+Člen 278 1.
------+Člen 278 2.
------+Člen 278 3.
---+Člen 279 Izračun pozicije tveganja
---+Člen 279a Nadzorniška delta
------+Člen 279a 1.
------+Člen 279a 2.
------+Člen 279a 3.
---+Člen 279b Prilagojeni hipotetični znesek
------+Člen 279b 1.
------+Člen 279b 2.
------+Člen 279b 3.
---+Člen 279c Faktor zapadlosti
------+Člen 279c 1.
------+Člen 279c 2.
---+Člen 280 Koeficient nadzorniškega faktorja za niz varovanj
---+Člen 280a Pribitek za kategorijo obrestnega tveganja
------+Člen 280a 1.
------+Člen 280a 2.
------+Člen 280a 3.
---+Člen 280b Pribitek za kategorijo valutnega tveganja
------+Člen 280b 1.
------+Člen 280b 2.
---+Člen 280c Pribitek za kategorijo kreditnega tveganja
------+Člen 280c 1.
------+Člen 280c 2.
------+Člen 280c 3.
------+Člen 280c 4.
------+Člen 280c 5.
---+Člen 280d Pribitek za kategorijo tveganja lastniških finančnih instrumentov
------+Člen 280d 1.
------+Člen 280d 2.
------+Člen 280d 3.
------+Člen 280d 4.
---+Člen 280e Pribitek za kategorijo blagovnega tveganja
------+Člen 280e 1.
------+Člen 280e 2.
------+Člen 280e 3.
------+Člen 280e 4.
------+Člen 280e 5.
---+Člen 280f Pribitek za kategorijo drugih tveganj
------+Člen 280f 1.
------+Člen 280f 2.

Section 3 Standardised approach for counterparty credit risk

Section 3 Standardised approach for counterparty credit risk

1. Pregled

,
Člen 274 Vrednost izpostavljenosti -
Člen 275 Nadomestitveni stroški -
Člen 276 Pripoznavanje in obravnava zavarovanja s premoženjem -
Člen 277 Razporeditev poslov v kategorije tveganja -
Člen 277a Nizi varovanj -
Člen 278 Potencialna prihodnja izpostavljenost -
Člen 279 Izračun pozicije tveganja

Člen 279

Izračun pozicije tveganja

Institucije za namen izračuna pribitkov za kategorije tveganja iz členov 280a do 280f izračunajo pozicije tveganja za vsak posel iz niza pobotov, kot sledi:

pozicija tveganja = δ · AdjNot · MF
pri čemer je:

δ

=

nadzorniška delta posla, izračunana v skladu s formulo, določeno v členu 279a;

AdjNot

=

prilagojeni hipotetični znesek posla, izračunan v skladu s členom 279b, in

MF

=

faktor zapadlosti posla, izračunan v skladu s formulo, določeno v členu 279c.
Člen 279a Nadzorniška delta -
Člen 279b Prilagojeni hipotetični znesek -
Člen 279c Faktor zapadlosti -
Člen 280 Koeficient nadzorniškega faktorja za niz varovanj

Člen 280

Koeficient nadzorniškega faktorja za niz varovanj

Za namene izračuna pribitka za niz varovanj iz členov od 280a do 280f je koeficient nadzorniškega faktorja za niz varovanj ,є„enak:



є =
left accolade

1 za nize varovanj,vzpostavljene v skladu s členom 277a(1)

5 za nize varovanj,vzpostavljene v skladu s točko (a) člena 277a(2)

0,5 za nize varovanj,vzpostavljene v skladu s točko (b) člena 277a(2)
Člen 280a Pribitek za kategorijo obrestnega tveganja -
Člen 280b Pribitek za kategorijo valutnega tveganja -
Člen 280c Pribitek za kategorijo kreditnega tveganja -
Člen 280d Pribitek za kategorijo tveganja lastniških finančnih instrumentov -
Člen 280e Pribitek za kategorijo blagovnega tveganja -
Člen 280f Pribitek za kategorijo drugih tveganj -

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi