+Раздел 3 Стандартизиран подход към кредитния риск от контрагента
---+Член 274 Стойност на експозицията
------+Член 274 1.
------+Член 274 2.
------+Член 274 3.
------+Член 274 4.
------+Член 274 5.
------+Член 274 6.
------+Член 274 7.
---+Член 275 Разменна стойност
------+Член 275 1.
------+Член 275 2.
------+Член 275 3.
---+Член 276 Признаване и третиране на обезпеченията
------+Член 276 1.
------+Член 276 2.
------+Член 276 3.
---+Член 277 Съотнасяне на сделките по рискови категории
------+Член 277 1.
------+Член 277 2.
------+Член 277 3.
------+Член 277 4.
------+Член 277 5.
---+Член 277а Хеджиращи съвкупности
------+Член 277а 1.
------+Член 277а 2.
------+Член 277а 3.
---+Член 278 Потенциална бъдеща експозиция
------+Член 278 1.
------+Член 278 2.
------+Член 278 3.
---+Член 279 Изчисляване на рисковата позиция
---+Член 279а Надзорна делта
------+Член 279а 1.
------+Член 279а 2.
------+Член 279а 3.
---+Член 279б Коригирана условна стойност
------+Член 279б 1.
------+Член 279б 2.
------+Член 279б 3.
---+Член 279в Матуритетен фактор
------+Член 279в 1.
------+Член 279в 2.
---+Член 280 Надзорен коефициент на хеджираща съвкупност
---+Член 280а Добавка за категорията на лихвения риск
------+Член 280а 1.
------+Член 280а 2.
------+Член 280а 3.
---+Член 280б Добавка за категорията на валутния риск
------+Член 280б 1.
------+Член 280б 2.
---+Член 280в Добавка за категорията на кредитния риск
------+Член 280в 1.
------+Член 280в 2.
------+Член 280в 3.
------+Член 280в 4.
------+Член 280в 5.
---+Член 280г Добавка за категорията на риска от капиталови инструменти
------+Член 280г 1.
------+Член 280г 2.
------+Член 280г 3.
------+Член 280г 4.
---+Член 280д Добавка за категорията на стоковия риск
------+Член 280д 1.
------+Член 280д 2.
------+Член 280д 3.
------+Член 280д 4.
------+Член 280д 5.
---+Член 280е Добавка за категорията на други рискове
------+Член 280е 1.
------+Член 280е 2.

Раздел 3 Стандартизиран подход към кредитния риск от контрагента

Раздел 3 Стандартизиран подход към кредитния риск от контрагента

1. Преглед

,
Член 274 Стойност на експозицията -
Член 275 Разменна стойност -
Член 276 Признаване и третиране на обезпеченията -
Член 277 Съотнасяне на сделките по рискови категории -
Член 277а Хеджиращи съвкупности -
Член 278 Потенциална бъдеща експозиция -
Член 279 Изчисляване на рисковата позиция

Член 279

Изчисляване на рисковата позиция

За целите на изчисляването на добавките за рисковата категория, посочени в членове 280а—280е, институциите изчисляват рисковата позиция на всяка сделка от нетираща съвкупност, както следва:

Рискова позиция = δ · AdjNot · MF,
където:

δ

=

надзорна делта на сделката, изчислена в съответствие с формулата, посочена в член 279а;

AdjNot

=

коригиран условен размер на сделката, изчислен в съответствие с член 279б; и

MF

=

матуритетен фактор на сделката, изчислен в съответствие с формулата, посочена в член 279в.
Член 279а Надзорна делта -
Член 279б Коригирана условна стойност -
Член 279в Матуритетен фактор -
Член 280 Надзорен коефициент на хеджираща съвкупност

Член 280

Надзорен коефициент на хеджираща съвкупност

За целите на изчисляването на добавката за хеджираща съвкупност съгласно членове 280а—280е надзорният коефициент є на хеджираща съвкупност е следният:



є =
left accolade

1 за хеджиращи съвкупности, установени в съответствие с член 277a, параграф 1

5 за хеджиращи съвкупности, установени в съответствие с член 277a, параграф 2, буква а)

0,5 за хеджиращи съвкупности, установени в съответствие с член 277a, параграф 2, буква б)
Член 280а Добавка за категорията на лихвения риск -
Член 280б Добавка за категорията на валутния риск -
Член 280в Добавка за категорията на кредитния риск -
Член 280г Добавка за категорията на риска от капиталови инструменти -
Член 280д Добавка за категорията на стоковия риск -
Член 280е Добавка за категорията на други рискове -

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти