|
Riadok
|
Hodnoty expozície
|
Expozícia ukazovateľa finančnej páky: Referenčný dátum vykazovania
|
|
0010
|
|
0010
|
SFT: Hodnota expozície
|
|
|
0020
|
SFT: Dodatočná hodnota pre kreditné riziko protistrany
|
|
|
0030
|
Odchýlka pre SFT: Dodatočná hodnota v súlade s článkom 429e ods. 5 a článkom 222 CRR
|
|
|
0040
|
Kreditné riziko protistrany pri transakciách SFT, v ktorých inštitúcia koná ako zástupca
|
|
|
0050
|
(–) Vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách SFT zúčtovávaných klientom
|
|
|
0061
|
Deriváty: príspevok reprodukčných nákladov podľa SA-CCR (bez účinku kolaterálu na NICA)
|
|
|
0065
|
(–) Účinok vykázania kolaterálu na NICA pri klientských transakciách zúčtovávaných prostredníctvom QCCP (SA-CCR – reprodukčné náklady)
|
|
|
0071
|
(–) Účinok variačnej marže prijatej v hotovosti prípustnej na započítanie oproti trhovej hodnote derivátov (SA-CCR – reprodukčné náklady)
|
|
|
0081
|
(–) Účinok vyňatej časti obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (SA-CCR – reprodukčné náklady)
|
|
|
0091
|
Deriváty: Príspevok potenciálnej budúcej expozície podľa SA-CCR (multiplikátor = 1)
|
|
|
0092
|
(–) Vplyv nižšieho multiplikátora klientských transakcií zúčtovávaných prostredníctvom QCCP na príspevok PFE (SA-CCR – potenciálna budúca expozícia)
|
|
|
0093
|
(–) Účinok vyňatej časti obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (SA-CCR – potenciálna budúca expozícia)
|
|
|
0101
|
Odchýlka pre deriváty: príspevok reprodukčných nákladov podľa zjednodušeného štandardizovaného prístupu
|
|
|
0102
|
(–) Účinok vyňatej časti obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (zjednodušený štandardizovaný prístup – reprodukčné náklady)
|
|
|
0103
|
Odchýlka pre deriváty: príspevok potenciálnej budúcej expozície podľa zjednodušeného štandardizovaného prístupu (multiplikátor = 1)
|
|
|
0104
|
(–) Účinok vyňatej časti obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (zjednodušený štandardizovaný prístup – potenciálna budúca expozícia)
|
|
|
0110
|
Odchýlka pre deriváty: metóda pôvodnej expozície
|
|
|
0120
|
(–) Vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (metóda pôvodnej expozície)
|
|
|
0130
|
Zhora ohraničená pomyselná hodnota vypísaných kreditných derivátov
|
|
|
0140
|
(–) Prípustné kúpené kreditné deriváty započítané oproti vypísaným kreditným derivátom
|
|
|
0150
|
Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 10 % v súlade s článkom 429f CRR
|
|
|
0160
|
Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 20 % v súlade s článkom 429f CRR
|
|
|
0170
|
Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 50 % v súlade s článkom 429f CRR
|
|
|
0180
|
Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 100 % v súlade s článkom 429f CRR
|
|
|
0181
|
(–) Všeobecné úpravy kreditného rizika pri podsúvahových položkách
|
|
|
0185
|
Bežné nákupy a predaje čakajúce na vyrovnanie: účtovná hodnota podľa účtovania k dátumu uzavretia obchodu
|
|
|
0186
|
Bežné predaje čakajúce na vyrovnanie: stornovanie účtovného vzájomného započítania podľa účtovania k dátumu uzavretia obchodu
|
|
|
0187
|
(–) Bežné predaje čakajúce na vyrovnanie: vzájomné započítanie v súlade s článkom 429g ods. 2 CRR
|
|
|
0188
|
Bežné nákupy čakajúce na vyrovnanie: úplné vykázanie prísľubov na úhradu podľa účtovania k dátumu vyrovnania
|
|
|
0189
|
(–) Bežné nákupy čakajúce na vyrovnanie: započítanie prísľubov na úhradu podľa účtovania k dátumu vyrovnania v súlade s článkom 429g ods. 3 CRR
|
|
|
0190
|
Ostatné aktíva
|
|
|
0191
|
(–) Všeobecné úpravy kreditného rizika pri súvahových položkách
|
|
|
0193
|
Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré nemožno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: hodnota v účtovnom rámci
|
|
|
0194
|
Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré nemožno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: účinok pripočítania k vzájomnému započítaniu uplatneného v účtovnom rámci
|
|
|
0195
|
Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré možno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: hodnota v účtovnom rámci
|
|
|
0196
|
Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré možno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: účinok pripočítania k vzájomnému započítaniu uplatneného v účtovnom rámci
|
|
|
0197
|
(–) Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré možno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: vykázanie vzájomného započítavania v súlade s článkom 429b ods. 2 CRR
|
|
|
0198
|
(–) Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré možno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: vykázanie vzájomného započítavania v súlade s článkom 429b ods. 3 CRR
|
|
|
0200
|
Pripočítanie sumy kolaterálu poskytnutého v súvislosti s derivátmi
|
|
|
0210
|
(–) Pohľadávky pri hotovostnej variačnej marži poskytnutej v derivátových transakciách
|
|
|
0220
|
(–) Vyňatá časť obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (počiatočná marža)
|
|
|
0230
|
Úpravy o SFT na základe účtovania predajov
|
|
|
0235
|
(–) Zníženie hodnoty expozície úverov na predbežné financovanie alebo medziúverov
|
|
|
0240
|
(–) Fiduciárne aktíva
|
|
|
0250
|
(–) Expozície v rámci skupiny (na jednotlivom základe) vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. c) CRR
|
|
|
0251
|
(–) Expozície schémy inštitucionálneho zabezpečenia vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. c) CRR
|
|
|
0252
|
(–) Vylúčené zaručené časti expozícií vyplývajúce z exportných úverov
|
|
|
0253
|
(–) Vylúčený nadmerný kolaterál zložený u tripartitných agentov
|
|
|
0254
|
(–) Vylúčené sekuritizované expozície, ktoré predstavujú prenos významného rizika
|
|
|
0255
|
(–) Expozície voči centrálnej banke vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. n) CRR
|
|
|
0256
|
(–) Vylúčené vedľajšie služby bankového typu centrálneho depozitára cenných papierov/inštitúcií v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. o) CRR
|
|
|
0257
|
(–) Vylúčené vedľajšie služby bankového typu určených inštitúcií v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. p) CRR
|
|
|
0260
|
(–) Expozície vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. j) CRR
|
|
|
0261
|
(–) Vylúčené expozície verejných rozvojových úverových inštitúcií – investície verejného sektora
|
|
|
0262
|
(–) Vylúčené expozície verejných rozvojových úverových inštitúcií – podporné úvery poskytnuté verejnou rozvojovou úverovou inštitúciou
|
|
|
0263
|
(–) Vylúčené expozície verejných rozvojových úverových inštitúcií – podporné úvery, ktoré poskytol subjekt priamo zriadený ústrednou vládou, regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu
|
|
|
0264
|
(–) Vylúčené expozície verejných rozvojových úverových inštitúcií – podporné úvery, ktoré poskytol subjekt zriadený ústrednou vládou, regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu prostredníctvom sprostredkovateľskej úverovej inštitúcie
|
|
|
0265
|
(–) Vylúčené expozície vyplývajúce z postupovania podporných úverov neverejnými rozvojovými úverovými inštitúciami (alebo útvarmi) – podporné úvery poskytnuté verejnou rozvojovou úverovou inštitúciou
|
|
|
0266
|
(–) Vylúčené expozície vyplývajúce z postupovania podporných úverov neverejnými rozvojovými úverovými inštitúciami (alebo útvarmi) – podporné úvery, ktoré poskytol subjekt priamo zriadený ústrednou vládou, regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu
|
|
|
0267
|
(–) Vylúčené expozície vyplývajúce z postupovania podporných úverov neverejnými rozvojovými úverovými inštitúciami (alebo útvarmi) – podporné úvery, ktoré poskytol subjekt zriadený ústrednou vládou, regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu prostredníctvom sprostredkovateľskej úverovej inštitúcie
|
|
|
0270
|
(–) Odpočítaná suma aktíva – kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
|
|
|
0280
|
Suma aktíva odpočítaná (–) alebo pripočítaná (+) – kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
|
|
|
0290
|
Celková veľkosť expozície ukazovateľa finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia kapitálu Tier 1
|
|
|
0300
|
Celková veľkosť expozície ukazovateľa finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia kapitálu Tier 1
|
|
|
Riadok
|
Kapitál
|
|
|
0310
|
Kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
|
|
|
0320
|
Kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
|
|
|
Riadok
|
Ukazovateľ finančnej páky
|
|
|
0330
|
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia kapitálu Tier 1
|
|
|
0340
|
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia kapitálu Tier 1
|
|
|
Riadok
|
Požiadavky: sumy
|
|
|
0350
|
Požiadavka piliera 2 (P2R) na riešenie rizík nadmerného využívania finančnej páky
|
|
|
0360
|
Z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1
|
|
|
0370
|
Vankúš ukazovateľa finančnej páky G-SII
|
|
|
0380
|
Usmernenie týkajúce sa piliera 2 (P2G) na riešenie rizík nadmerného využívania finančnej páky
|
|
|
0390
|
Z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1
|
|
|
0400
|
Z čoho: má byť tvorené kapitálom Tier 1
|
|
|
Riadok
|
Požiadavky: ukazovatele
|
|
|
0410
|
Požiadavka piliera 1 na ukazovateľ finančnej páky
|
|
|
0420
|
Celková požiadavka na ukazovateľ finančnej páky podľa SREP (TSLRR)
|
|
|
0430
|
TSLRR: má byť tvorené kapitálom CET1
|
|
|
0440
|
Celková požiadavka na ukazovateľ finančnej páky (OLRR)
|
|
|
0450
|
Podiel celkovej požiadavky na ukazovateľ finančnej páky (OLRR) a usmernenia pre pilier 2 (P2G)
|
|
|
0460
|
OLRR a P2G: má byť tvorené kapitálom CET1
|
|
|
0470
|
OLRR a P2G: má byť tvorené kapitálom Tier 1
|
|
|
Riadok
|
Doplňujúce položky
|
|
|
0480
|
Ukazovateľ finančnej páky, ako keby sa neuplatňovali IFRS 9 alebo analogické prechodné dojednania týkajúce sa očakávaných úverových strát
|
|
|
0490
|
Ukazovateľ finančnej páky, ako keby sa neuplatňovalo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskmi a stratami oceňovanými reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok
|
|