Článok 170 1.

ratingový systém zohľadňuje rizikové charakteristiky dlžníka a transakcie;

ratingový systém má ratingovú stupnicu dlžníkov, ktorá odzrkadľuje výlučne kvantifikáciu rizika zlyhania dlžníka. Ratingová stupnica dlžníkov má aspoň sedem stupňov pre dlžníkov, ktorí nezlyhali, a jeden stupeň pre dlžníkov, ktorí zlyhali;

inštitúcia zdokumentuje vzťah medzi ratingovými stupňami dlžníkov z hľadiska miery rizika zlyhania, ktoré jednotlivé stupne znamenajú, a kritérií používaných na určenie daných mier rizika zlyhania;

inštitúcie s portfóliami koncentrovanými v určitom trhovom segmente a rozpätí rizika zlyhania majú dostatočný počet ratingových stupňov dlžníkov v rámci tohto rozpätia, aby sa vyhli nadmerným koncentráciám dlžníkov v jednotlivých stupňoch. Významné koncentrácie v rámci jedného stupňa sa doložia presvedčivým empirickým dôkazom, že ratingový stupeň dlžníkov sa vzťahuje na dostatočne úzke pásmo PD a že riziko zlyhania všetkých dlžníkov v tomto stupni spadá do toho istého pásma;

na to, aby príslušný orgán vydal povolenie používať vlastné odhady LGD na výpočet požiadavky na vlastné zdroje, musí ratingový systém obsahovať odlišnú ratingovú stupnicu pre facility, ktorá odzrkadľuje výhradne LGD súvisiace s charakteristikami transakcií. Vymedzenie stupňa facility obsahuje opis zaraďovania expozícií do stupňov, ako aj opis kritérií používaných na rozlíšenie úrovne rizika medzi stupňami;

významné koncentrácie v rámci jedného stupňa facility sa doložia presvedčivým empirickým dôkazom, že stupeň facility sa vzťahuje na dostatočne úzke pásmo LGD a že riziko všetkých expozícií v tomto stupni spadá do toho istého pásma.