+Článok 280e Dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika
---+Článok 280e 1.
---+Článok 280e 2.
---+Článok 280e 3.
---+Článok 280e 4.
---+Článok 280e 5.
|
Článok 280e Dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 280e 1.
|
Na účely článku 278 vypočítavajú inštitúcie dodatočnú hodnotu kategórie komoditného rizika pre daný súbor vzájomného započítavania takto:
kde:
|
AddOnCom
|
=
|
dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika;
|
|
j
|
=
|
index, ktorý označuje hedžovacie súbory komoditného rizika vytvorené v súlade s článkom 277a ods. 1 písm. e) a s článkom 277a ods. 2 pre daný súbor vzájomného započítavania; a
|
|
|
=
|
dodatočná hodnota hedžovacieho súboru j kategórie komoditného rizika vypočítaná v súlade s odsekom 4.
|
|
|
Článok 280e 2.
|
Na účely výpočtu dodatočnej hodnoty komoditného hedžovacieho súboru daného súboru vzájomného započítavania v súlade s odsekom 4 vytvoria inštitúcie pre každý hedžovací súbor príslušné komoditné referenčné typy. Transakcie s komoditnými derivátmi sa priradia tomu istému komoditnému referenčnému typu len v prípade, keď podkladový komoditný nástroj uvedených transakcií má tú istú povahu, bez ohľadu na miesto doručenia a kvalitu komoditného nástroja.
|
|
Článok 280e 3.
|
Odchylne od odseku 2 môžu príslušné orgány požadovať, aby inštitúcia, ktorá je významne vystavená bázickému riziku rôznych pozícií, ktoré majú rovnakú povahu, ako sa uvádza v odseku 2, vytvárala komoditné referenčné typy pre tieto pozície s použitím viacerých charakteristík než len povahy podkladového komoditného nástroja. V takejto situácii sa transakcie s komoditnými derivátmi priradia tomu istému komoditnému referenčnému typu len v prípade, keď majú spoločné tieto charakteristiky.
|
|
Článok 280e 4.
|
Inštitúcie vypočítavajú dodatočnú hodnotu kategórie komoditného rizika hedžovacieho súboru j takto:
kde:
|
|
=
|
dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika hedžovacieho súboru j;
|
|
єj
|
=
|
koeficient faktora hedžovacieho súboru na účely dohľadu hedžovacieho súboru j určený v súlade s článkom 280;
|
|
ρCom
|
=
|
korelačný faktor kategórie komoditného rizika s hodnotou rovnajúcou sa 40 %;
|
|
k
|
=
|
index, ktorý označuje komoditné referenčné typy súboru vzájomného započítavania vytvoreného v súlade s odsekom 2; a
|
|
|
=
|
dodatočná hodnota komoditného referenčného typu k vypočítaná v súlade s odsekom 5.
|
|
|
Článok 280e 5.
|
Inštitúcie vypočítavajú dodatočnú hodnotu pre komoditný referenčný typ k takto:
kde:
|
|
=
|
dodatočná hodnota pre komoditný referenčný typ k;
|
▼C8
|
|
=
|
faktor na účely dohľadu uplatniteľný na komoditný referenčný typ k; ak komoditný referenčný typ k zodpovedá transakciám zaradeným do hedžovacieho súboru uvedeného v článku 277a ods. 1 písm. e), s výnimkou transakcií týkajúcich sa elektriny,  ; v prípade transakcií týkajúcich sa elektriny,
|
▼M8
|
|
=
|
efektívna pomyselná hodnota komoditného referenčného typu „k“ vypočítaná takto:
kde:
|
l
|
=
|
index, ktorý označuje rizikovú pozíciu.
|
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|