+Článok 287 Organizačné štruktúry pre riadenie CCR
---+Článok 287 1.
---+Článok 287 2.
---+Článok 287 3.
---+Článok 287 4.

Článok 287 Organizačné štruktúry pre riadenie CCR

-

1. Prehľad

,
Článok 287 1.

Inštitúcia, ktorá používa IMM, zriadi a udržiava:

a) 

útvar kontroly rizika v zmysle odseku 2;

b) 

útvar pre riadenie kolaterálov v zmysle odseku 3.
Článok 287 2.

Útvar kontroly rizika zodpovedá za navrhnutie a realizáciu systému riadenia CCR vrátane počiatočnej a priebežnej validácie modelu a plní tieto funkcie a požiadavky:

a) 

je zodpovedný za navrhnutie a realizáciu systému riadenia CCR inštitúcie;

b) 

vypracúva denné správy o výsledkoch modelu merania rizík inštitúcie a tieto výsledky analyzuje. Uvedená analýza zahŕňa hodnotenie vzťahu medzi mierou hodnôt expozícií voči CCR a obchodnými limitmi;

c) 

kontroluje integritu vstupných údajov, predkladá a analyzuje správy o výsledkoch modelu merania rizika inštitúcie, pričom hodnotí aj vzťah medzi mierou rizikovej expozície a kreditnými a obchodnými limitmi;

d) 

je nezávislý od útvarov zodpovedných za vytváranie a obnovovanie expozícií alebo obchodovanie s nimi a nie je nenáležite ovplyvňovaný;

e) 

má primerane obsadené pracovné pozície;

f) 

podlieha priamo vrcholovému manažmentu inštitúcie;

g) 

jeho práca je úzko začlenená do každodenného procesu riadenia kreditného rizika inštitúcie;

h) 

jeho výsledky sú neoddeliteľnou súčasťou plánovania, monitorovania a kontroly kreditného a celkového rizikového profilu inštitúcie.
Článok 287 3.

Útvar pre riadenie kolaterálov plní tieto úlohy a funkcie:

a) 

vypočíta a predkladá požiadavky na doplnenie marže, riadi spory týkajúce sa požiadaviek na doplnenie marže a každý deň predkladá presné správy o úrovniach nezávislých hodnôt a o počiatočných a premenlivých maržiach;

b) 

kontroluje integritu údajov použitých v súvislosti s požiadavkami na doplnenie marže a zabezpečuje, aby boli konzistentné a pravidelne zosúlaďované so všetkými relevantnými zdrojmi údajov v rámci inštitúcie;

c) 

sleduje rozsah opätovného použitia kolaterálu a všetky zmeny práv inštitúcie na kolaterál, ktorý poskytuje, alebo v súvislosti s ním;

d) 

predkladá správy príslušnej úrovni manažmentu o typoch aktív, ktoré slúžia ako kolaterál a opakovane sa používajú, a o podmienkach takéhoto opätovného používania vrátane nástrojov, kreditnej kvality a doby splatnosti;

e) 

sleduje koncentráciu na jednotlivé typy aktív slúžiacich ako kolaterál, ktoré inštitúcia akceptovala;

f) 

pravidelne – aspoň raz za štvrťrok – predkladá vrcholovému manažmentu informácie o riadení kolaterálov, vrátane informácií o typoch prijatých a poskytnutých kolaterálov, výške, vekovej štruktúre a príčinách sporov týkajúcich sa požiadaviek na doplnenie marže. Uvedené interné správy musia odzrkadľovať vývoj týchto údajov.
Článok 287 4.
Vrcholový manažment vyčlení pre útvar pre riadenie kolaterálov zriadený na základe odseku 1 písm. b) dostatočné zdroje, aby sa zabezpečilo, že jeho systémy dosiahnu primeranú úroveň prevádzkovej výkonnosti, ktorá sa meria na základe včasnosti a presnosti požiadaviek inštitúcie na doplnenie marže a včasnosti reakcie inštitúcie na požiadavky na doplnenie marže jej protistrán. Vrcholový manažment zabezpečí, aby mal tento útvar primerane obsadené pracovné pozície, aby sa umožnilo včasné spracovanie požiadaviek a riešenie sporov, a to aj v prípade vážnej krízy na trhu, a aby inštitúcia mohla obmedziť počet veľkých sporov zapríčinených objemom obchodov.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy