Článok 325l 6.
Dlhové nástroje, ktoré zahŕňajú platby v rôznych menách, podliehajú aj krížovému menovému bázickému riziku medzi uvedenými menami. Na účely metódy založenej na citlivostiach sú faktormi rizika, ktoré majú inštitúcie uplatňovať, krížové menové bázické riziká každej meny vo vzťahu k americkému doláru alebo euru. Inštitúcie počítajú krížové menové bázy, ktoré sa netýkajú ani bázy vzťahujúcej sa k americkému doláru, ani bázy vzťahujúcej sa k euru, buď na „báze vzťahujúcej sa k americkému doláru“ alebo „báze vzťahujúcej sa k euru“. Každý faktor krížového menového bázického rizika pozostáva z jedného vektora krížovej menovej bázy rôznych splatností pre každú menu. Vektor obsahuje pre každý dlhový nástroj taký počet komponentov, koľko rôznych mier inflácie sa používa ako premenné v modeli oceňovania inštitúcie pre daný nástroj. Každá mena tvorí samostatnú skupinu. Inštitúcie vypočítajú citlivosť nástroja voči faktoru krížového menového bázického rizika ako zmenu v hodnote nástroja podľa jeho modelu oceňovania ako výsledok posunu o 1 bázický bod v každej z komponentov vektora. Každá mena tvorí samostatnú skupinu. V rámci každej skupiny existujú dva možné rozdielne faktory rizika: báza vzťahujúca sa k euru a báza vzťahujúca sa k americkému doláru, a to bez ohľadu na počet zložiek existujúcich v každom vektore krížovej menovej bázy. Maximálny počet čistých citlivostí na skupinu je dve.
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|