+325.l pants 6.
|
325.l pants 6.
Parāda instrumenti, kuros ir ietverti maksājumi dažādās valūtās, arī ir pakļauti starpvalūtu bāzes riskam starp attiecīgajām valūtām. Ar jutīgumu saistītās metodes nolūkos riska faktori, kas iestādēm jāpiemēro, ir katras valūtas starpvalūtu bāzes risks attiecībā uz ASV dolāru vai euro. Iestādes aprēķina starpvalūtu bāzes, kas neattiecas ne uz ASV dolāra bāzi vai euro bāzi, kā “bāzi attiecībā uz ASV dolāru” vai “bāzi attiecība uz euro”. Katrs starpvalūtu bāzes riska faktors sastāv no viena vektora ar starpvalūtu bāzi, ko katrai valūtai veido atšķirīgi termiņi. Katram parāda instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik inflācijas likmes tiek izmantotas kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. Katra valūta veido atsevišķu kopu. Iestādes aprēķina instrumenta jutīgumu pret starpvalūtu bāzes riska faktoru kā instrumenta vērtības maiņu saskaņā ar tā cenu noteikšanas modeli, kuru izraisa pārbīde par vienu bāzes punktu katrā šā vektora sastāvdaļā. Katra valūta veido atsevišķu kopu. Katrā kopāir divi iespējamie atšķirīgie riska faktori – bāze attiecībā uz euro un bāze attiecībā uz ASV dolāru, neatkarīgi no sastāvdaļu skaita katrā starpvalūtu bāzes vektorā. Maksimālais neto jutīgumu skaits katrā kopā ir divi.
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|