+Член 325л 6.

Член 325л 6.

Дълговите инструменти, които включват плащания в различни валути, са предмет на междувалутен базисен риск по отношение на тези валути. За целите на метода на чувствителностите, рисковите фактори, които институциите трябва да прилагат, са междувалутния базисен риск за всяка валута към щатски долар или евро. Институциите изчисляват междувалутните базиси, които не са спрямо щатски долар или евро, като „базис спрямо щатски долар“ или „базис спрямо евро“.

Всеки фактор на междувалутен базисен риск се състои от един вектор на междувалутен базис за различните срокове до падежа за съответната валута. За всеки дългов инструмент векторът съдържа толкова на брой компоненти, колкото междувалутния базис, който институцията е използвала като променливи в модела на ценообразуване за този инструмент. Всяка валута представлява отделна група.

Институциите изчисляват чувствителността на инструмента към фактора на междувалутния базисен риск като промяната в стойността на инструмента според техния модел на ценообразуване в резултат на промяна с 1 базисна точка във всеки компонент на вектора. Всяка валута представлява отделна група. В рамките на всяка група има два възможни отделни рискови фактора: базис спрямо евро и базис спрямо щатски долар, независимо от броя на компонентите във всеки вектор за кръстосания валутен спред. Максималният брой на нетните чувствителности за всяка група е две.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти