+Článok 325ba 1.

Článok 325ba 1.

Inštitúcia používajúca alternatívny interný model vypočítava požiadavky na vlastné zdroje pre portfólio všetkých pozícií priradených k trading deskom, pre ktoré bolo inštitúcii udelené povolenie uvedené v článku 325az ods. 2, ako vyššiu z týchto položiek:

a) 

súčet týchto hodnôt:

i) 

miery rizika predpokladaného schodku inštitúcie za predchádzajúci deň vypočítanej v súlade s článkom 325bb (ESt-1) a

ii) 

miery rizika v rámci stresového scenára inštitúcie za predchádzajúci deň vypočítanej v súlade s oddielom 5 (SSt-1); alebo

b) 

súčet týchto hodnôt:

i) 

priemer dennej miery rizika predpokladaného schodku inštitúcie vypočítaný v súlade s článkom 325bb za každý z predchádzajúcich šesťdesiatich pracovných dní (ESavg), vynásobený multiplikačným koeficientom (mc) a

ii) 

priemer dennej miery rizika v rámci stresového scenára inštitúcie vypočítaný v súlade s oddielom 5 za každý z predchádzajúcich šesťdesiatich pracovných dní (SSavg).

Pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika s použitím interného modelu v súlade s prvým pododsekom inštitúcia nezahŕňa do výpočtu mier uvedených v písmenách a) a b) pre pozície vo vlastných dlhových nástrojoch svoje vlastné kreditné rozpätia.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy