+Artikel 325ba 1.

Artikel 325ba 1.

Ett institut som använder en alternativ intern modell ska beräkna kapitalbaskrav för portföljen av alla positioner som förvaltas av de handlarborden för vilka institutet har tillstånd enligt artikel 325az.2 som den högsta av följande summor:

a) 

Summan av följande värden:

i) 

Institutets föregående dags expected shortfall-riskmått beräknade i enlighet med artikel 325bb (ESt-1), och

ii) 

institutets föregående dags riskmått med stresscenarier, beräknat i enlighet med avsnitt 5 (SSt-1), eller

b) 

summan av följande värden:

i) 

Ett genomsnitt av institutets dagliga expected shortfall-riskmått beräknade i enlighet med artikel 325bb för samtliga föregående sextio bankdagar (ESavg), multiplicerat med multiplikationsfaktorn (mc), och

ii) 

genomsnittet av institutets dagliga riskmått med stresscenarier beräknade i enlighet med avsnitt 5 för var och en av de föregående sextio bankdagarna (SSavg).

Vid beräkning av kapitalbaskraven för marknadsrisk med hjälp av en intern modell i enlighet med första stycket ska ett institut inte ta med sina egna kreditspreadar vid beräkningen av de mått som avses i leden a och b för positioner i institutets egna skuldinstrument.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder