CRR – Článok 325ba Požiadavky na vlastné zdroje pri používaní alternatívnych interných modelov

Článok 325ba 1.

Inštitúcia používajúca alternatívny interný model vypočítava požiadavky na vlastné zdroje pre portfólio všetkých pozícií priradených k trading deskom, pre ktoré bolo inštitúcii udelené povolenie uvedené v článku 325az ods. 2, ako vyššiu z týchto položiek:

a)

súčet týchto hodnôt:

i)

miery rizika predpokladaného schodku inštitúcie za predchádzajúci deň vypočítanej v súlade s článkom 325bb (ESt-1) a

ii)

miery rizika v rámci stresového scenára inštitúcie za predchádzajúci deň vypočítanej v súlade s oddielom 5 (SSt-1); alebo

b)

súčet týchto hodnôt:

i)

priemer dennej miery rizika predpokladaného schodku inštitúcie vypočítaný v súlade s článkom 325bb za každý z predchádzajúcich šesťdesiatich pracovných dní (ESavg), vynásobený multiplikačným koeficientom (mc) a

ii)

priemer dennej miery rizika v rámci stresového scenára inštitúcie vypočítaný v súlade s oddielom 5 za každý z predchádzajúcich šesťdesiatich pracovných dní (SSavg).

Pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika s použitím interného modelu v súlade s prvým pododsekom inštitúcia nezahŕňa do výpočtu mier uvedených v písmenách a) a b) pre pozície vo vlastných dlhových nástrojoch svoje vlastné kreditné rozpätia.

Článok 325ba 2.

Inštitúcie, ktoré držia pozície v obchodovaných dlhových a kapitálových nástrojoch, ktoré sú obsiahnuté v rozsahu pôsobnosti interného modelu rizika zlyhania a priradené k trading deskom uvedeným v odseku 1, musia spĺňať dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje vyjadrenú ako vyššiu z týchto hodnôt:

a)

najnovšia požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania vypočítaná v súlade s oddielom 3;

b)

priemer sumy uvedenej v písmene a) za predchádzajúcich 12 týždňov.

Odchylne od prvého pododseku sa na inštitúciu nevzťahuje dodatočná požiadavka na vlastné zdroje pre vlastné dlhové nástroje, ktoré má v držbe.

Článok 325ba 3.

Inštitúcia používajúca alternatívny interný model vypočítava celkové požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika pre všetky pozície v obchodnej knihe a všetky pozície v neobchodnej knihe vytvárajúce devízové riziko alebo komoditné riziko podľa tohto vzorca:

kde:

AIMA	= súčet požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v odsekoch 1 a 2;

PLAaddon

= dodatočná požiadavka na vlastné zdroje uvedená v článku 325bg ods. 2;

ASAnon-aima

= požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika vypočítané podľa alternatívneho štandardizovaného prístupu uvedeného v článku 325 ods. 1 písm. a) pre portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe vytvárajúcich devízové riziko alebo komoditné riziko, pri ktorých inštitúcia na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika používa alternatívny štandardizovaný prístup;

ASAallportfolio

= požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika vypočítané podľa alternatívneho štandardizovaného prístupu uvedeného v článku 325 ods. 1 písm. a) pre portfólio všetkých pozícií v obchodnej knihe a všetkých pozícií v neobchodnej knihe vytvárajúcich devízové riziko alebo komoditné riziko;

ASAaima

= požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika vypočítané podľa alternatívneho štandardizovaného prístupu uvedeného v článku 325 ods. 1 písm. a) pre portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe vytvárajúcich devízové riziko alebo komoditné riziko, pri ktorých inštitúcia na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika používa prístup uvedený v článku 325 ods. 1 písm. b).

Článok 325ba Požiadavky na vlastné zdroje pri používaní alternatívnych interných modelov

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy