+Článok 325bb Miera rizika predpokladaného schodku
---+Článok 325bb 1.
---+Článok 325bb 2.
---+Článok 325bb 3.
---+Článok 325bb 4.
|
Článok 325bb Miera rizika predpokladaného schodku
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 325bb 1.
|
Inštitúcie vypočítavajú mieru rizika predpokladaného schodku uvedenú v článku 325ba ods. 1 písm. a) pre daný dátum t a pre akékoľvek dané portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, takto:
▼M8
kde:
|
ESt
|
=
|
miera rizika predpokladaného schodku;
|
|
i
|
=
|
index, ktorý označuje päť hlavných kategórií faktorov rizika uvedených v prvom stĺpci tabuľky 2 článku 325bd;
|
|
UES
t
|
=
|
miera neobmedzeného predpokladaného schodku vypočítaná takto:
|
|
|
=
|
miera neobmedzeného predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i a vypočítaná takto:
|
ρ
|
=
|
korelačný faktor na účely dohľadu naprieč hlavnými kategóriami rizika; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 2;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 3;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 4;
|
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 2;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 3; a
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 4.
|
|
|
Článok 325bb 2.
|
Inštitúcie používajú len scenáre budúcich otrasov na konkrétny súbor modelovateľných faktorov rizika použiteľných na každú hodnotu čiastkového predpokladaného schodku, ako je stanovené v článku 325bc, pri určovaní hodnoty každého čiastkového predpokladaného schodku pre výpočet miery rizika predpokladaného schodku podľa odseku 1.
|
|
Článok 325bb 3.
|
Keď aspoň jedna transakcia z portfólia má aspoň jeden modelovateľný faktor rizika, ktorý bol zaradený do kategórie hlavného faktora rizika i v súlade s článkom 325bd, inštitúcie vypočítavajú mieru neobmedzeného predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i a zahrnú ju do vzorca pre mieru rizika predpokladaného schodku uvedenú v odseku 1 tohto článku.
|
|
Článok 325bb 4.
|
Odchylne od odseku 1 môže inštitúcia znížiť frekvenciu výpočtu miery neobmedzeného predpokladaného schodku
a čiastočné miery predpokladaného schodku
,
a
pre všetky kategórie hlavného faktora rizika i z dennej na týždennú, za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:
a)
inštitúcia je schopná svojmu príslušnému orgánu preukázať, že výpočtom miery neobmedzených predpokladaných schodkov
sa nepodceňujú trhové riziko príslušných pozícií v obchodnej knihe;
b)
inštitúcia je schopná zvýšiť frekvenciu výpočtu
,
,
a
z týždennej na dennú, ak to vyžaduje jej príslušný orgán.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|