Článok 325bk 1.

Miera rizika v rámci stresového scenára daného nemodelovateľného faktora rizika znamená stratu, ktorá vzniká vo všetkých pozíciách v obchodnej knihe alebo pozíciách v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, v prípade portfólia, ktoré obsahuje uvedený nemodelovateľný faktor rizika, keď sa pre daný faktor rizika použije extrémny scenár budúceho otrasu.