Artikel 325bk 1.

Riskmåttet med stresscenario för en given icke modellerbar riskfaktor innebär den förlust som uppstår i alla portföljens positioner eller positioner utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk i handelslagret som inkluderar den icke modellerbara riskfaktorn när ett extremt scenario med framtida störningar tillämpas på den riskfaktorn.