Член 325бк 1.

„Мярката на риска при стрес сценарий“ на даден неподлежащ на моделиране рисков фактор представлява загубата, която възниква по всички позиции в търговсия портфейл и тези в банковия портфейл, които са обект на валутен риск или стоков риск, в подпортфейла, който включва този неподлежащ на моделиране рисков фактор, когато към този рисков фактор се приложи екстремен сценарий на бъдещ шок.