|
+Článok 325bn 1. |
Článok 325bn 1.Inštitúcie vypočítajú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania s použitím interného modelu rizika zlyhania pre portfólio všetkých pozícií v obchodnej knihe uvedených v článku 325bl takto:
a)
požiadavky na vlastné zdroje sa musia rovnať výške hodnoty v riziku merajúcej potenciálne straty v trhovej hodnote portfólia spôsobené zlyhaním emitentov súvisiacim s danými pozíciami na 99,9-% intervale spoľahlivosti v časovom horizonte jedného roka;
b)
potenciálna strata uvedená v písmene a) znamená priamu alebo nepriamu stratu trhovej hodnoty pozície spôsobenú zlyhaním emitentov, ktorá je dodatočná k akýmkoľvek stratám už zohľadneným v aktuálnom ocenení pozície; zlyhanie emitentov akciových pozícií znamená stanovenie hodnôt cien akcií emitentov na nulu;
c)
inštitúcie určia korelácie zlyhania medzi rôznymi emitentmi na základe koncepčne správnej metodiky, použitím objektívnych historických údajov o trhových kreditných rozpätiach alebo cenách akcií, ktoré pokrývajú časové obdobie aspoň 10 rokov, ktoré zahŕňa stresové obdobie identifikované inštitúciou v súlade s článkom 325bc ods. 2; výpočet korelácií zlyhania medzi rôznymi emitentmi sa kalibruje na časový horizont jedného roka;
d)
interný model rizika zlyhania je založený na predpoklade konštantnej pozície po dobu jedného roka. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|