122. Inštitúcie by mali analyzovať rizikové faktory nielen v okamihu zlyhania, ale aspoň v rámci …

Inštitúcie by mali analyzovať rizikové faktory nielen v okamihu zlyhania, ale aspoň v rámci jedného roka pred zlyhaním. Inštitúcie by mali používať referenčný dátum rizikového faktora, ktor ý je reprezentatívny pre realizácie rizikového faktora v rámci roka pred zlyhaním. Pri výbere vhodného referenčného dátumu pre rizikový faktor by inštitúcie mali zohľadniť jeho volatilitu v priebehu času. Inštitúcie by mali uplatňovať tieto postupy aj so zreteľom na referenčný dátum ocenenia kolaterálu. Hodnota kolaterálu k referenčnému dátumu by nemala zohľadňovať vplyv poklesu kreditnej kvality expozície krátko pred zlyhaním.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/