+PRILOGA XXII

PRILOGA XXII

POROČANJE O LESTVICI ZAPADLOSTI ZA DODATNE MATRIKE ZA SPREMLJANJE LIKVIDNOSTI

PREDLOGE ZA DODATNE METRIKE ZA SPREMLJANJE LIKVIDNOSTI
Številka predloge	Koda predloge	Ime predloge/skupine predlog
		PREDLOGA ZA LESTVICO ZAPADLOSTI
66	C 66.01	PREDLOGA ZA LESTVICO ZAPADLOSTI

C 66.01 – LESTVICA ZAPADLOSTI

Skupni znesek in pomembne valute

Koda	ID	Postavka	Zapadlost pogodbenih tokov
Koda	ID	Postavka	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010–0380	1.	ODLIVI	Začetno stanje			Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
0010–0380	1.	ODLIVI	Začetno stanje	Čez noč	od tega: postavke z neopredeljeno zapadlostjo	Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
0010	1.1	Obveznosti iz naslova izdanih vrednostnih papirjev (če se ne obravnavajo kot vloge na drobno)
0011	1.1.0.1	od tega: znotraj skupine ali institucionalna shema za zaščito vlog
0020	1.1.1	Zapadle nezavarovane obveznice
0030	1.1.2	Regulirane krite obveznice
0040	1.1.3	Zapadla listinjenja
0050	1.1.4	Drugo
0065	1.2	Obveznosti iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, zavarovanih z naslednjimi sredstvi (nasprotna stranka ni centralna banka):
0066	1.2.0.1	od tega: znotraj skupine ali institucionalna shema za zaščito vlog
0075	1.2.1	Sredstva stopnje 1, s katerimi se trguje
0085	1.2.1.1	Sredstva stopnje 1 razen kritih obveznic
0095	1.2.1.1.1	Sredstva stopnje 1, centralne banke
0105	1.2.1.1.2	Sredstva stopnje 1 (CQS 1)
0115	1.2.1.1.3	Sredstva stopnje 1 (CQS 2, CQS 3)
0125	1.2.1.1.4	Sredstva stopnje 1 (CQS4+)
0135	1.2.1.2	Sredstva stopnje 1, krite obveznice (CQS 1)
0145	1.2.2	Sredstva stopnje 2A, s katerimi se trguje
0155	1.2.2.1	Sredstva stopnje 2A, podjetniške obveznice (CQS1)
0165	1.2.2.2	Sredstva stopnje 2A, krite obveznice (CQS 1, CQS 2)
0175	1.2.2.3	Sredstva stopnje 2A, javni sektor (CQS 1, CQS 2)
0185	1.2.3	Sredstva stopnje 2B, s katerimi se trguje
0195	1.2.3.1	Sredstva stopnje 2B, vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (ABS) (CQS 1)
0205	1.2.3.2	Sredstva stopnje 2B, krite obveznice (CQS1–6)
0215	1.2.3.3	Sredstva stopnje 2B, podjetniške obveznice (CQ1–3)
0225	1.2.3.4	Sredstva stopnje 2B, delnice
0235	1.2.3.5	Sredstva stopnje 2B, javni sektor (CQS 3–5)
0245	1.2.4	Druga sredstva, s katerimi se trguje
0251	1.2.5	Druga sredstva
0252	1.2a	Obveznosti iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, zavarovanih z naslednjimi sredstvi (nasprotna stranka je centralna banka):
0253	1.2a.1	Sredstva stopnje 1, s katerimi se trguje
0254	1.2a.2	Sredstva stopnje 2A, s katerimi se trguje
0255	1.2a.3	Sredstva stopnje 2B, s katerimi se trguje
0256	1.2a.4	Druga sredstva, s katerimi se trguje
0257	1.2a.5	Druga sredstva
0260	1.3	Obveznosti, ki se ne poročajo v postavki 1.2 in izhajajo iz prejetih vlog (razen vlog, prejetih kot zavarovanje)
0261	1.3.0.1	od tega: znotraj skupine ali institucionalna shema za zaščito vlog
0270	1.3.1	Stabilne vloge na drobno
0280	1.3.2	Druge vloge na drobno
0290	1.3.3	Vloge za operativne namene
0300	1.3.4	Vloge kreditnih institucij za neoperativne namene
0310	1.3.5	Vloge drugih finančnih strank za neoperativne namene
0320	1.3.6	Vloge centralnih bank za neoperativne namene
0330	1.3.7	Vloge nefinančnih podjetij za neoperativne namene
0340	1.3.8	Vloge drugih nasprotnih strank za neoperativne namene
0350	1.4	Zapadlost valutnih zamenjav
0360	1.5	Znesek, ki se izplača iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, razen tistih, ki se poročajo v postavki 1.4
0370	1.6	Drugi odlivi
0380	1.7	Odlivi skupaj
0390–0720	2.	PRILIVI	Začetno stanje			Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
0390–0720	2.	PRILIVI	Začetno stanje	Čez noč	od tega: postavke z neopredeljeno zapadlostjo	Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
0390	2.1	Zapadli denarni zneski iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, zavarovani z naslednjim:
0391	2.1.0.1	od tega: znotraj skupine ali institucionalna shema za zaščito vlog
0400	2.1.1	Sredstva stopnje 1, s katerimi se trguje
0410	2.1.1.1	Sredstva stopnje 1 razen kritih obveznic
0420	2.1.1.1.1	Sredstva stopnje 1, centralne banke
0430	2.1.1.1.2	Sredstva stopnje 1 (CQS 1)
0440	2.1.1.1.3	Sredstva stopnje 1 (CQS 2, CQS 3)
0450	2.1.1.1.4	Sredstva stopnje 1 (CQS4+)
0460	2.1.1.2	Sredstva stopnje 1, krite obveznice (CQS 1)
0470	2.1.2	Sredstva stopnje 2A, s katerimi se trguje
0480	2.1.2.1	Sredstva stopnje 2A, podjetniške obveznice (CQS1)
0490	2.1.2.2	Sredstva stopnje 2A, krite obveznice (CQS 1, CQS 2)
0500	2.1.2.3	Sredstva stopnje 2A, javni sektor (CQS 1, CQS 2)
0510	2.1.3	Sredstva stopnje 2B, s katerimi se trguje
0520	2.1.3.1	Sredstva stopnje 2B, vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (ABS)(CQS 1)
0530	2.1.3.2	Sredstva stopnje 2B, krite obveznice (CQS1–6)
0540	2.1.3.3	Sredstva stopnje 2B, podjetniške obveznice (CQ1–3)
0550	2.1.3.4	Sredstva stopnje 2B, delnice
0560	2.1.3.5	Sredstva stopnje 2B, javni sektor (CQS 3–5)
0570	2.1.4	Druga sredstva, s katerimi se trguje
0580	2.1.5	Druga sredstva
0590	2.2	Zapadli denarni zneski, ki se ne poročajo v postavki 2.1, iz naslova kreditov in drugih finančnih sredstev, odobrenih naslednjim:
0600	2.2.1	Stranke na drobno
0610	2.2.2	Nefinančna podjetja
0620	2.2.3	Kreditne institucije
0621	2.2.3.1	od tega: znotraj skupine ali institucionalna shema za zaščito vlog
0630	2.2.4	Druge finančne stranke
0640	2.2.5	Centralne banke
0650	2.2.6	Druge nasprotne stranke
0660	2.3	Zapadlost valutnih zamenjav
0670	2.4	Znesek, ki se prejme iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.3
0680	2.5	Obveznice v lastnem portfelju, ki zapadejo
0690	2.6	Drugi prilivi
0691	2.6.1	od tega: znotraj skupine ali institucionalna shema za zaščito vlog
0700	2.7	Skupni znesek prilivov
0710	2.8	Neto pogodbena vrzel
0720	2.9	Skupna neto pogodbena vrzel
0730–1080	3.	SEKUNDARNA LIKVIDNOST	Začetno stanje			Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
0730–1080	3.	SEKUNDARNA LIKVIDNOST	Začetno stanje	Čez noč	od tega: postavke z neopredeljeno zapadlostjo	Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
0730	3.1	Kovanci in bankovci
0740	3.2	Rezerve v centralni banki, ki se lahko dvignejo
0750	3.3	Sredstva stopnje 1, s katerimi se trguje
0760	3.3.1	Sredstva stopnje 1 razen kritih obveznic
0770	3.3.1.1	Sredstva stopnje 1, centralne banke
0780	3.3.1.2	Sredstva stopnje 1 (CQS 1)
0790	3.3.1.3	Sredstva stopnje 1 (CQS 2, CQS 3)
0800	3.3.1.4	Sredstva stopnje 1 (CQS4+)
0810	3.3.2	Sredstva stopnje 1, krite obveznice (CQS 1)
0820	3.4	Sredstva stopnje 2A, s katerimi se trguje
0830	3.4.1	Sredstva stopnje 2A, podjetniške obveznice (CQS1)
0840	3.4.3	Sredstva stopnje 2A, krite obveznice (CQS 1, CQS 2)
0850	3.4.4	Sredstva stopnje 2A, javni sektor (CQS 1, CQS 2)
0860	3.5	Sredstva stopnje 2B, s katerimi se trguje
0870	3.5.1	Sredstva stopnje 2B, vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (ABS)(CQS 1)
0880	3.5.2	Sredstva stopnje 2B, krite obveznice (CQS1–6)
0890	3.5.3	Sredstva stopnje 2B, podjetniške obveznice (CQ1–3)
0900	3.5.4	Sredstva stopnje 2B, delnice
0910	3.5.5	Sredstva stopnje 2B, javni sektor (CQS 3–5)
0920	3.6	Druga sredstva, s katerimi se trguje
0930	3.6.1	Enota centralne ravni države (CQS 1)
0940	3.6.2	Enota centralne ravni države (CQS 2 & 3)
0950	3.6.3	Delnice
0960	3.6.4	Krite obveznice
0970	3.6.5	Vrednostni papir s premoženjskim kritjem
0980	3.6.7	Druga sredstva, s katerimi se trguje
0990	3.7	Sredstva, s katerimi se ne trguje, primerna za centralne banke
0991	3.7a	Lastne izdaje, primerne za centralne banke
1000	3.8	Nečrpani prejeti odobreni okvirni krediti
1010	3.8.1	Sredstva stopnje 1, okvirni krediti
1020	3.8.2	Sredstva stopnje 2B, okvirni krediti z omejenim dostopom
1030	3.8.3	Sredstva stopnje 2B, okvirni krediti institucionalne sheme za zaščito vlog (IPS)
1040	3.8.4	Drugi okvirni krediti
1050	3.8.4.1	Od nasprotnih strank znotraj skupine
1060	3.8.4.2	Od drugih nasprotnih strank
1070	3.9	Neto sprememba sekundarne likvidnosti
1080	3.10	Skupna sekundarna likvidnost
1090–1140	4.	NEPREDVIDENI DOGODKI	Začetno stanje			Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
1090–1140	4.	NEPREDVIDENI DOGODKI	Začetno stanje	Čez noč	od tega: postavke z neopredeljeno zapadlostjo	Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
1090	4.1	Odlivi iz odobrenih okvirnih kreditov
1091	4.1.0.1	od tega: znotraj skupine ali institucionalna shema za zaščito vlog
1100	4.1.1	Odobreni okvirni krediti
1110	4.1.1.1	Sredstva, ki jih prejemnik šteje kot sredstva stopnje 2B
1120	4.1.1.2	Drugo
1130	4.1.2	Okvirni likvidnostni krediti
1131	4.1a	Odlivi iz neodobrenih kreditnih aranžmajev
1140	4.2	Odlivi zaradi sprožilcev znižanja bonitetne ocene
1150–1290	POJASNJEVALNE POSTAVKE		Začetno stanje			Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
1150–1290	POJASNJEVALNE POSTAVKE		Začetno stanje	Čez noč	od tega: postavke z neopredeljeno zapadlostjo	Daljša od čez noč in do 2 dni	Daljša od 2 dni in do 3 dni	Daljša od 3 dni in do 4 dni	Daljša od 4 dni in do 5 dni	Daljša od 5 dni in do 6 dni	Daljša od 6 dni in do 7 dni	Daljša od 7 dni in do 2 tedna	Daljša od 2 tednov in do 3 tedne	Daljša od 3 tednov in do 30 dni	Daljša od 30 dni in do 5 tednov	Daljša od 5 tednov in do 2 meseca	Daljša od 2 mesecev in do 3 mesece	Daljša od 3 mesecev in do 4 mesece	Daljša od 4 mesecev in do 5 mesecev	Daljša od 5 mesecev in do 6 mesecev	Daljša od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljša od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljša od 12 mesecev in do 2 leti	Daljša od 2 let in do 5 let	Daljša od 5 let
1230	13.	Visokokakovostna likvidna sredstva (HQLA), primerna za centralne banke – sredstva, s katerimi se trguje
1241	14.	Sredstva, poročana v 3.6, ki niso visokokakovostna likvidna sredstva (HQLA) in so primerna za centralne banke
1270	17.	Vedenjski odlivi iz vlog
1280	18.	Vedenjski prilivi iz kreditov in drugih finančnih sredstev
1290	19.	Vedenjsko črpanje odobrenih okvirnih kreditov

1. Pregled

Naslov	Regulativa

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir	Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW_HU -
EULAW_HU