Subsection 1 Delta risk weights and correlations

1. Pregled

Člen 325ae Uteži tveganja za splošno obrestno tveganje

Člen 325af Korelacije znotraj skupin za splošno obrestno tveganje

Člen 325ag Korelacije med skupinami za splošno obrestno tveganje

Člen 325ah Uteži tveganja za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenja

Člen 325ai Korelacije znotraj skupin za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje

Člen 325aj Korelacije med skupinami za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje

Člen 325aj

Korelacije med skupinami za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje

Korelacijski parameter γbc, ki se uporablja za združevanje občutljivosti med različnimi skupinami, se določi na naslednji način:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)

pri čemer je:

▼M17

γbc (rating) je:

(a)

1, če sta skupini b in c skupini 1 do 17 in imata obe skupini enako kategorijo kreditne kakovosti (stopnjo kreditne kakovosti od 1 do 3 ali stopnjo kreditne kakovosti od 4 do 6); sicer pa 50 %; za namene tega izračuna se za skupino 1 šteje, da spada v isto kategorijo kreditne kakovosti kot skupine, ki imajo stopnjo kreditne kakovosti od 1 do 3;

(b)

1, če je skupina b ali c skupina 18;

(c)

1, če je skupina b ali c skupina 19 in ima druga skupina stopnjo kreditne kakovosti od 1 do 3; sicer pa 50 %;

(d)

1, če je skupina b ali c skupina 20 in ima druga skupina stopnjo kreditne kakovosti od 4 do 6; sicer pa 50 %.

▼M8

γbc(sector) je 1, če obe skupini spadata v isti sektor, sicer pa ustrezni odstotek iz razpredelnice 5:

▼M12

Razpredelnica 5

Skupina	1, 2 in 11	3 in 12	4 in 13	5 in 14	6 in 15	7 in 16	8 in 17	9 in 10	18	19	20
1, 2 in 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 in 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 in 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 in 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 in 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 in 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 in 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 in 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20

▼M8

Člen 325ak Uteži tveganja za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki so vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

Člen 325ak

Uteži tveganja za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki so vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

Uteži tveganja za občutljivosti na dejavnike tveganja kreditnega razmika za listinjenja, ki so vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo, so iste za vse zapadlosti (0,5 leta, 1 leto, 3 leta, 5 let, 10 let) znotraj vsake skupine in se določijo za vsako skupino v razpredelnici 6 na podlagi delegiranega akta iz člena 461a:

▼M12

Razpredelnica 6

Številka skupine	Kreditna kakovost	Sektor	Utež tveganja
1	Vse	Enote centralne ravni države, vključno s centralnimi bankami, držav članic	4,0 %
2	►M17 Stopnja kreditne kakovosti 1 do 10 ◄	Enote centralne ravni države, vključno s centralnimi bankami, tretje države, multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije iz člena 117(2) ali člena 118	4,0 %
3		Regionalne ali lokalne ravni države in subjekti javnega sektorja	4,0 %
4		Subjekti finančnega sektorja, vključno s kreditnimi institucijami, ki so jih ustanovile enote centralne, regionalne ali lokalne ravni države, in javno-spodbujevalnimi bankami	8,0 %
5		Osnovni materiali, energetika, industrija, kmetijstvo, proizvodnja, pridobivanje rudnin in kamnin	5,0 %
6		Potrošniško blago in storitve, prevoz in skladiščenje, administrativne in podporne dejavnosti	4,0 %
7		Tehnologija, telekomunikacije	3,0 %
8		Zdravstvo, komunalne storitve, strokovne in tehnične dejavnosti	2,0 %
9		Krite obveznice, ki so jih izdale kreditne institucije v državah članicah	3,0 %
10		Krite obveznice, ki so jih izdale kreditne institucije v tretjih državah	6,0 %
11	►M17 Stopnja kreditne kakovosti 11 do 17 ◄	Enote centralne ravni države, vključno s centralnimi bankami, tretje države, multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije iz člena 117(2) ali člena 118	13,0 %
12		Regionalne ali lokalne ravni države in subjekti javnega sektorja	13,0 %
13		►M17 Subjekti finančnega sektorja, vključno s kreditnimi institucijami, ki so jih prevzele ali ustanovile enote centralne, regionalne ali lokalne ravni države, javno-spodbujevalnimi bankami in kritimi obveznicami ◄	16,0 %
14		Osnovni materiali, energetika, industrija, kmetijstvo, proizvodnja, pridobivanje rudnin in kamnin	10,0 %
15		Potrošniško blago in storitve, prevoz in skladiščenje, administrativne in podporne dejavnosti	12,0 %
16		Tehnologija, telekomunikacije	12,0 %
17		Zdravstvo, komunalne storitve, strokovne in tehnične dejavnosti	12,0 %
18	Drugi sektorji		13,0 %

▼M17

Za namene tega člena se izpostavljenosti dodeli kategorija kreditne kakovosti, ki ustreza kategoriji kreditne kakovosti, ki bi ji bila dodeljena po standardiziranem pristopu za kreditno tveganje iz naslova II, poglavje 2.

Z odstopanjem od drugega odstavka lahko institucije izpostavljenost tveganju neocenjene krite obveznice razporedijo v skupino 4, kadar ima institucija, ki je izdala krito obveznico, stopnjo kreditne kakovosti od 1 do 3.

▼M8

Člen 325al Korelacije za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki so vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

Člen 325am Uteži tveganja za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki niso vključena v alternativni trgovalni portfelj brez korelacije

Člen 325an Korelacije znotraj skupin za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki niso vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

Člen 325ao Korelacije med skupinami za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki niso vključena alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

Člen 325ap Uteži tveganja za tveganje lastniških finančnih instrumentov

Člen 325aq Korelacije znotraj skupin za tveganje lastniških finančnih instrumentov

Člen 325ar Korelacije med skupinami za tveganje lastniških finančnih instrumentov

Člen 325ar

Korelacije med skupinami za tveganje lastniških finančnih instrumentov

Korelacijski parameter γbc se uporablja za združevanje občutljivosti med različnimi skupinami.

Določi se glede na skupine iz preglednice 8 v členu 325ap, kot sledi:

(a)

15 %, če obe skupini spadata v skupine 1 do 10;

(b)

0 %, če je ena od obeh skupin skupina 11;

(c)

75 %, če obe skupini spadata v skupino 12 in 13;

(d)

v preostalih primerih 45 %.

Člen 325as Uteži tveganja za blagovno tveganje

Člen 325as

Uteži tveganja za blagovno tveganje

Uteži tveganja za občutljivosti na dejavnike blagovnega tveganja so naslednje:

Razpredelnica 9

Številka skupine	Ime skupine	Utež tveganja
1	Energetika – trda goriva	30 %
2	Energetika – tekoča goriva	35 %
3	►M17 Energetika – električna energija ◄	60 %
▼M17
3a	Energetika – Trgovanje z emisijskimi kuponi, ki so zajeti v EU ETS	40 %
3b	Energetika – Trgovanje z emisijskimi kuponi, ki niso zajeti v EU ETS	60 %
▼M12
4	Tovor	80 %
5	Kovine – neplemenite	40 %
6	Plinasta goriva	45 %
7	Plemenite kovine (vključno z zlatom)	20 %
8	Zrna in oljnice	35 %
9	Živina in mlečni izdelki	25 %
10	Mehke surovine in drugo kmetijsko blago	35 %
11	Drugo blago	50 %

Člen 325at Korelacije znotraj skupin za blagovno tveganje

Člen 325au Korelacije med skupinami za blagovno tveganje

Člen 325au

Korelacije med skupinami za blagovno tveganje

Korelacijski parameter γbc, ki se uporablja za združevanje občutljivosti med različnimi skupinami, znaša:

(a)

20 %, če obe skupini spadata med skupine 1 do 10;

(b)

0 %, če je ena od obeh skupin skupina 11.

Člen 325av Uteži tveganja za valutno tveganje

Člen 325aw Korelacije za valutno tveganje

Člen 325aw

Korelacije za valutno tveganje

Za združevanje občutljivosti na dejavnike valutnega tveganja se uporablja enoten korelacijski parameter γbc, ki je enak 60 %.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir	Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/