+Člen 383i 3.

Člen 383i 3.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo kreditni razmiki nasprotne stranke, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

image

image

pri čemer:

image

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke;

ccskt

= vrednost dejavnika tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke k ob zapadlosti t;

VCVA

= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y

= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v VCVA ;

image

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke;

Vi

= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z

= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v funkciji določanja cen Vi .

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi