+Člen 383i Občutljivosti na delta tveganje
---+Člen 383i 1.
---+Člen 383i 2.
---+Člen 383i 3.
---+Člen 383i 4.
---+Člen 383i 5.
---+Člen 383i 6.

Člen 383i Občutljivosti na delta tveganje

1. Pregled

Člen 383i 1.

Institucije delta občutljivosti, ki so sestavljene iz dejavnikov obrestnega tveganja, izračunajo na naslednji način:

(a)

delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo netvegane obrestne mere, in občutljivost primernega varovanja pred tveganjem na te dejavnike tveganja se izračunajo na naslednji način:

pri čemer:

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja netvegane obrestne mere;

rkt	= vrednost dejavnika tveganja netvegane obrestne mere k z zapadlostjo t;

VCVA	= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y	= dejavniki tveganja v VCVA , različni od rkt ;

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja netvegane obrestne mere;

Vi	= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z	= dejavniki tveganja, različni od rkt , v funkciji določanja cen Vi ;

(b)

delta občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo stopnje inflacije, in občutljivost primernega varovanja pred tveganjem na te dejavnike tveganja se izračunajo na naslednji način:

pri čemer:

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja stopnje inflacije;

inflkt

= vrednost dejavnika tveganja stopnje inflacije k z zapadlostjo t;

VCVA	= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y	= dejavniki tveganja, različni od inflkt, v VCVA ;

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja stopnje inflacije;

Vi	= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z	= dejavniki tveganja, različni od inflkt , v funkciji določanja cen Vi .

Člen 383i 2.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo promptni menjalni tečaji, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

pri čemer:

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja promptnega menjalnega tečaja;

FXk	= vrednost dejavnika tveganja promptnega menjalnega tečaja k;

VCVA	= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y	= dejavniki tveganja, različni od FXk, v VCVA ;

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja promptnega menjalnega tečaja;

Vi	= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z	= dejavniki tveganja, različni od FXk , v funkciji določanja cen Vi .

Člen 383i 3.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo kreditni razmiki nasprotne stranke, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

pri čemer:

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke;

ccskt

= vrednost dejavnika tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke k ob zapadlosti t;

VCVA	= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y	= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v VCVA ;

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke;

Vi	= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z	= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v funkciji določanja cen Vi .

Člen 383i 4.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo referenčni kreditni razmiki, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

pri čemer:

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja referenčnega kreditnega razmika;

rcskt

= vrednost dejavnika tveganja referenčnega kreditnega razmika k ob zapadlosti t;

VCVA	= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y	= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v VCVA ;

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja referenčnega kreditnega razmika;

Vi	= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z	= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v funckiji določanje cen Vi .

Člen 383i 5.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo promptne cene lastniških finančnih instrumentov, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

pri čemer:

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja promptne cene lastniških finančnih instrumentov;

EQ	= vrednost promptne cene lastniških finančnih instrumentov;

VCVA	= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y	= dejavniki tveganja, različni od EQ, v VCVA ;

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja promptne cene lastniških finančnih instrumentov;

Vi	= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z	= dejavniki tveganja, različni od EQ, v funkciji določanja cen Vi .

Člen 383i 6.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo promptne cene blaga, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

pri čemer:

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja promptne cene blaga;

CTY	= vrednost promptne cene blaga;

VCVA	= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y	= dejavniki tveganja, različni od CTY, v VCVA ;

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja promptne cene blaga;

Vi	= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z	= dejavniki tveganja, različni od CTY, v funkciji določanja cen Vi .

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir	Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/