+Člen 325ad 3.

Člen 325ad 3.

Tehtani neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se v vsaki skupini združijo v skladu z naslednjo formulo:

image
pri čemer je:

DRCb

=

kapitalska zahteva za tveganje neplačila za skupino „b“;

i

=

instrument, ki spada v skupino „b“; in

WtSACTP

=

količnik, ki priznava korist zaradi razmerja varovanja v skupini in se izračuna v skladu s formulo WtS iz člena 325y(4), vendar z uporabo dolgih in kratkih pozicij iz celotnega alternativnega trgovalnega portfelja s korelacijo (ACTP) in ne samo pozicij iz določene skupine.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi