+Člen 325ad Izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila pri alternativnem trgovalnem portfelju s korelacijo
---+Člen 325ad 1.
---+Člen 325ad 2.
---+Člen 325ad 3.
---+Člen 325ad 4.

Člen 325ad Izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila pri alternativnem trgovalnem portfelju s korelacijo

-

1. Pregled

,
Člen 325ad 1.

Neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti se pomnožijo z naslednjim:

(a) 

pri netranširanih produktih z utežmi tveganja neplačila, ki ustrezajo zadevni kreditni kakovosti, kot je določeno v členu 325y(1) in (2);

(b) 

pri tranširanih produktih z utežmi tveganja neplačila iz člena 325aa(1).
Člen 325ad 2.
Tveganju prilagojeni neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se razvrstijo v skupine, ki ustrezajo indeksu.
Člen 325ad 3.

Tehtani neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se v vsaki skupini združijo v skladu z naslednjo formulo:

image
pri čemer je:

DRCb

=

kapitalska zahteva za tveganje neplačila za skupino „b“;

i

=

instrument, ki spada v skupino „b“; in

WtSACTP

=

količnik, ki priznava korist zaradi razmerja varovanja v skupini in se izračuna v skladu s formulo WtS iz člena 325y(4), vendar z uporabo dolgih in kratkih pozicij iz celotnega alternativnega trgovalnega portfelja s korelacijo (ACTP) in ne samo pozicij iz določene skupine.
Člen 325ad 4.

Institucije izračunajo kapitalske zahteve za tveganje neplačila za alternativni trgovalni portfelj s korelacijo (DRCACTP) z naslednjo formulo:

image

pri čemer je:

DRCACTP

=

kapitalske zahteve za tveganje neplačila za alternativni trgovalni portfelj s korelacijo in

DRCb

=

kapitalska zahteva za tveganje neplačila za skupino „b“;

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi