Člen 325bo 2.

Institucije lahko v svojih notranjih modelih tveganj neplačila učinke varovanja ali razpršenosti, povezane z dolgimi in kratkimi pozicijami, ki vključujejo različne instrumente ali različne vrednostne papirje istega dolžnika, ter dolgimi in kratkimi pozicijami v različnih izdajateljih, priznajo samo z izrecnim modeliranjem bruto dolgih in kratkih pozicij v različnih instrumentih, vključno z modeliranjem tveganj osnove med različnimi izdajatelji.