+Artikel 92 4.

Artikel 92 4.

Det totala riskvägda exponeringsbeloppet utan golv ska beräknas som summan av leden a–g i denna punkt, efter beaktande av punkt 6 i denna artikel:

a) 

De riskvägda exponeringsbeloppen för kreditrisk, inbegripet motpartskreditrisk och utspädningsrisk, beräknade i enlighet med avdelning II i denna del och artikel 379, med avseende på all affärsverksamhet vid ett institut, med undantag av riskvägda exponeringsbelopp från ett instituts verksamhet i handelslagret.

b) 

Kapitalbaskraven för ett instituts verksamhet i handelslagret, när det gäller

i) 

marknadsrisk, beräknade i enlighet med avdelning IV i denna del,

ii) 

stora exponeringar som överskrider gränsvärdena i artiklarna 395–401, i den utsträckning institutet får överskrida dessa gränsvärden, fastställda i enlighet med del fyra.

c) 

Kapitalbaskraven för marknadsrisk, beräknade i enlighet med avdelning IV i denna del, för all affärsverksamhet utanför handelslagret som är föremål för valutarisk eller råvarurisk.

d) 

Kapitalbaskraven för avvecklingsrisk, beräknade i enlighet med artiklarna 378 och 380.

e) 

Kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk, beräknade i enlighet med avdelning VI i denna del.

f) 

Kapitalbaskraven för operativ risk, beräknade i enlighet med avdelning III i denna del.

g) 

De riskvägda exponeringsbeloppen för institutets motpartskreditrisk som uppstår av verksamhet i handelslagret för följande slag av transaktioner och avtal, beräknade i enlighet med avdelning II i denna del:

i) 

Kontrakt som förtecknas i bilaga II och kreditderivat.

ii) 

Repor eller värdepappers- och råvarulån baserade på värdepapper eller råvaror.

iii) 

Marginalutlåning baserad på värdepapper eller råvaror.

iv) 

Transaktioner med lång avvecklingscykel.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder