|
+Artikel 325c 2. |
Artikel 325c 2.Instituten ska beräkna kapitalbaskrav för marknadsrisk i enlighet med den alternativa schablonmetoden för en portfölj av positioner i handelslagret eller positioner utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk, som summan av följande tre komponenter:
a)
Kapitalbaskrav enligt den känslighetsbaserade metod som fastställs i avsnitt 2.
b)
Kapitalbaskrav för fallissemangsrisk som fastställs i avsnitt 5 som bara är tillämpliga på de positioner i handelslagret som avses i det avsnittet.
c)
Kapitalbaskrav för kvarstående risker som fastställs i avsnitt 4 som bara är tillämpliga på de positioner i handelslagret som avses i det avsnittet. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|