+Член 325в 2.

Член 325в 2.

Институциите изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск в съответствие с алтернативния стандартизиран подход за портфейл от позиции от търговския или банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, като сбора от следните три компонента:

а) 

капиталовото изискване съгласно метода на чувствителностите, установен в раздел 2;

б) 

капиталовото изискване за риска от неизпълнение, посочено в раздел 5, което се прилага само за позиции от търговския портфейл, посочени в същия раздел;

в) 

капиталовото изискване за остатъчните рискове, посочено в раздел 4, което се прилага само за позиции от търговския портфейл, посочени в същия раздел.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти