+Artikel 325ba Kapitalbaskrav när alternativa interna modeller används
---+Artikel 325ba 1.
---+Artikel 325ba 2.
---+Artikel 325ba 3.

Artikel 325ba Kapitalbaskrav när alternativa interna modeller används

-

1. Översikt

,
Artikel 325ba 1.

Ett institut som använder en alternativ intern modell ska beräkna kapitalbaskrav för portföljen av alla positioner som förvaltas av de handlarborden för vilka institutet har tillstånd enligt artikel 325az.2 som den högsta av följande summor:

a) 

Summan av följande värden:

i) 

Institutets föregående dags expected shortfall-riskmått beräknade i enlighet med artikel 325bb (ESt-1), och

ii) 

institutets föregående dags riskmått med stresscenarier, beräknat i enlighet med avsnitt 5 (SSt-1), eller

b) 

summan av följande värden:

i) 

Ett genomsnitt av institutets dagliga expected shortfall-riskmått beräknade i enlighet med artikel 325bb för samtliga föregående sextio bankdagar (ESavg), multiplicerat med multiplikationsfaktorn (mc), och

ii) 

genomsnittet av institutets dagliga riskmått med stresscenarier beräknade i enlighet med avsnitt 5 för var och en av de föregående sextio bankdagarna (SSavg).

Vid beräkning av kapitalbaskraven för marknadsrisk med hjälp av en intern modell i enlighet med första stycket ska ett institut inte ta med sina egna kreditspreadar vid beräkningen av de mått som avses i leden a och b för positioner i institutets egna skuldinstrument.
Artikel 325ba 2.

Institut som innehar positioner i omsatta skuld- och aktieinstrument som omfattas av den interna modellen för fallissemangsrisk och som förvaltas av de handlarbord som avses i punkt 1, ska uppfylla ett ytterligare kapitalbaskrav som uttrycks som det högsta av följande värden:

a) 

Det mest aktuella kapitalbaskravet för fallissemangsrisk, beräknat i enlighet med avsnitt 3.

b) 

Genomsnittet av det belopp som avses i led a under de föregående tolv veckorna.

Genom undantag från första stycket ska ett institut inte omfattas av det ytterligare kapitalbaskravet för innehav av egna skuldinstrument.
Artikel 325ba 3.

Ett institut som använder en alternativ intern modell ska beräkna de totala kapitalbaskraven för marknadsrisk för alla positioner i handelslagret och för alla positioner utanför handelslagret som genererar valutarisk eller råvarurisk enligt följande formel:

image

där

AIMA

= summan av de kapitalbaskrav som avses i punkterna 1 och 2,

PLAaddon

= det ytterligare kapitalbaskrav som avses i artikel 325bg.2,

ASAnon-aima

= kapitalbaskraven för marknadsrisk beräknade enligt den alternativa schablonmetod som avses i artikel 325.1 a för portföljen av positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som genererar valutarisk eller råvarurisk och för vilka institutet använder den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk,

ASAallportfolio

= kapitalbaskraven för marknadsrisk beräknade enligt den alternativa schablonmetod som avses i artikel 325.1 a för portföljen av alla positioner i handelslagret och alla positioner utanför handelslagret som genererar valutarisk eller råvarurisk,

ASAaima

= kapitalbaskraven för marknadsrisk beräknade enligt den alternativa schablonmetod som avses i artikel 325.1 a för portföljen av positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som genererar valutarisk eller råvarurisk och för vilka institutet använder den metod som avses i artikel 325.l b för att beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder