|
+Член 106 7. |
Член 106 7.Когато институция хеджира експозиция към риск от корекция на кредитната оценка (ККО) с дериватен инструмент, вписан в търговския ѝ портфейл, позицията в този дериватен инструмент се признава за вътрешно хеджиране на експозицията към риск от ККО за целите на изчисляването на капиталовите изисквания за риск от ККО в съответствие с посочените в член 383 или 384 подходи, ако са изпълнени следните условия:
а)
позицията в дериватния инструмент е призната за допустимо хеджиране по член 386;
б)
когато позицията в дериватния инструмент подлежи на някое от изискванията, посочени в член 325в, параграф 2, буква б) или буква в), или в член 325д, параграф 1, буква в), институцията напълно компенсира пазарния риск на тази позиция в дериватен инструмент чрез откриване на противоположни позиции с трети страни. За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск, вписаната в търговския портфейл противоположна позиция на признатото в съответствие с първа алинея вътрешно хеджиране се включва в търговския портфейл на институцията. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|