|
+Artikel 106 7. |
Artikel 106 7.Wanneer een instelling een blootstelling aan het risico van aanpassing van de kredietwaardering (credit valuation adjustment — CVA) afdekt met een met haar handelsportefeuille aangegaan derivaat, wordt dat derivaat ten behoeve van de berekening van de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico volgens de benadering van artikel 383 of 384 in aanmerking genomen als een interne afdekking voor de blootstelling aan het CVA-risico indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a)
de derivatenpositie wordt in aanmerking genomen als een overeenkomstig artikel 386 toelaatbare afdekking;
b)
wanneer voor de derivatenpositie vereisten van artikel 325 quater, lid 2, punt b) of c), of van artikel 325 sexies, lid 1, punt c), gelden, compenseert de instelling het marktrisico van die derivatenpositie volkomen door met derden tegengestelde posities aan te gaan. De tegengestelde positie in de handelsportefeuille van de overeenkomstig de eerste alinea opgenomen interne afdekking wordt voor het berekenen van de eigenvermogensvereisten voor marktrisico in de handelsportefeuille opgenomen. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|