|
+Artykuł 106 7. |
Artykuł 106 7.W przypadku gdy instytucja zabezpiecza ekspozycję na ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej (CVA) przy użyciu transakcji na instrumencie pochodnym zawartej z własnym portfelem handlowym, pozycję w tym instrumencie pochodnym uznaje się za wewnętrzny instrument zabezpieczający ekspozycję na ryzyko związane z CVA do celów obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z CVA zgodnie z metodami określonymi w art. 383 lub 384, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:
a)
pozycję w instrumencie pochodnym uznaje się za uznane zabezpieczenie zgodnie z art. 386;
b)
w przypadku gdy pozycja w instrumentach pochodnych podlega któremukolwiek z wymogów określonych w art. 325c ust. 2 lit. b) lub c) lub w art. 325e ust. 1 lit. c), instytucja doskonale kompensuje ryzyko rynkowe tej pozycji w instrumentach pochodnych poprzez otwarcie z osobami trzecimi przeciwstawnych pozycji. Przeciwstawną pozycję portfela handlowego w stosunku do wewnętrznego instrumentu zabezpieczającego uznanego zgodnie z akapitem pierwszym włącza się do portfela handlowego instytucji w celu obliczenia wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|