|
+Článek 106 7. |
Článek 106 7.Pokud instituce zajišťuje expozici vůči riziku úvěrových úprav v ocenění (dále jen „riziko CVA“) pomocí derivátového nástroje otevřeného s vlastním obchodním portfoliem, považuje se pozice v tomto derivátovém nástroji za vnitřní zajištění expozice vůči riziku CVA pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku CVA v souladu s přístupy uvedenými v článcích 383 nebo 384, jsou-li splněny tyto podmínky:
a)
derivátová pozice je uznána jako způsobilé zajištění v souladu s článkem 386;
b)
pokud se na derivátovou pozici vztahuje kterýkoli z požadavků stanovených v čl. 325c odst. 2 písm. b) nebo c) nebo v čl. 325e odst. 1 písm. c), instituce dokonale kompenzuje tržní riziko dané derivátové pozice otevřením opačných pozic s třetími stranami. Opačná pozice vnitřního zajištění v obchodním portfoliu uznaná v souladu s prvním pododstavcem se pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku zahrne do obchodního portfolia instituce. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|