|
+Член 325 1. |
Член 325 1.Институцията изчислява капиталовите изисквания за пазарен риск за всички свои позиции в търговския портфейл и за всички свои позиции в банковия портфейл, които са изложени на валутен или стоков риск, в съответствие със следните подходи:
a)
алтернативния стандартизиран подход, изложен в глава 1а;
б)
подхода на алтернативните вътрешни модели, изложен в глава 1б, за позициите, отнесени към бюра за търгуване, за които компетентният ѝ орган е дал разрешение на институцията да използва този подход на алтернативни модели, както е посочено в член 325ащ, параграф 1;
в)
опростения стандартизиран подход, посочен в параграф 2 от настоящия член, при условие че институцията отговаря на условията, посочени в член 325а, параграф 1. Чрез дерогация от първа алинея институцията не изчислява капиталови изисквания за валутен риск за позициите в търговския портфейл и позициите в банковия портфейл, които са изложени на валутен риск, когато тези позиции се приспадат от собствения капитал на институцията. Институцията документира своето използване на дерогацията, посочена в настоящата алинея, включително нейното въздействие и същественост, и при поискване предоставя тази информация на компетентния си орган. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|