|
+Artigo 325.o 1. |
Artigo 325.o 1.A instituição calcula os requisitos de fundos próprios para risco de mercado para todas as suas posições da carteira de negociação e todas as suas posições extra carteira de negociação que estão sujeitas a risco cambial ou a risco de mercadorias de acordo com os seguintes métodos:
a)
O método padrão alternativo definido no capítulo 1-A;
b)
O método alternativo dos modelos internos estabelecido no capítulo 1-B para as posições atribuídas a mesas de negociação para as quais a instituição tenha sido autorizada pela sua autoridade competente a utilizar esse método alternativo, tal como estabelecido no artigo 325.o-AZ, n.o 1;
c)
O método padrão simplificado a que se refere o n.o 2 do presente artigo, desde que a instituição preencha as condições estabelecidas no artigo 325.o-A, n.o 1. Em derrogação do primeiro parágrafo, a instituição não calcula requisitos de fundos próprios para risco cambial relativamente às posições da carteira de negociação e posições extra carteira de negociação sujeitas a risco cambial se essas posições forem deduzidas aos fundos próprios da instituição. A instituição documenta a sua utilização da derrogação estabelecida no presente parágrafo, incluindo o seu impacto e a sua materialidade, e disponibiliza as informações à sua autoridade competente, mediante pedido. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
|