|
+Artikel 325 1. |
Artikel 325 1.Ett institut ska beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk för samtliga positioner i handelslagret och för samtliga positioner utanför handelslagret som är föremål för valutarisk eller råvarurisk i enlighet med följande metoder:
a)
Den alternativa schablonmetoden i kapitel 1a.
b)
Den alternativa internmodellmetoden i kapitel 1b för de positioner som har hänförts till handlarbord för vilka institutet av sin behöriga myndighet har fått tillstånd att använda denna alternativa metod, i enlighet med artikel 325az.1.
c)
Den förenklade schablonmetod som avses i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att institutet uppfyller villkoren i artikel 325a.1. Genom undantag från första stycket ska ett institut inte beräkna kapitalbaskrav för valutarisk för positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som är föremål för valutarisk, om dessa positioner dras av från institutets kapitalbas. Institutet ska dokumentera sin användning av undantaget i detta stycke, inbegripet dess inverkan och väsentlighet, och på begäran göra informationen tillgänglig för sin behöriga myndighet. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|