|
+Článek 325 1. |
Článek 325 1.Instituce vypočítá kapitálové požadavky k tržnímu riziku pro všechny své pozice v obchodním portfoliu a všechny své pozice v investičním portfoliu vystavené měnovému nebo komoditnímu riziku v souladu s těmito přístupy:
a)
alternativním standardizovaným přístupem stanoveným v kapitole 1a;
b)
přístupem založeným na alternativních interních modelech stanoveným v kapitole 1b pro pozice přiřazené obchodním útvarům, pro něž instituce obdržela svolení příslušného orgánu k použití tohoto alternativního přístupu podle čl. 325az odst. 1;
c)
zjednodušeným standardizovaným přístupem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za předpokladu, že instituce splňuje podmínky stanovené v čl. 325a odst. 1. Odchylně od prvního pododstavce instituce nevypočítá kapitálové požadavky k měnovému riziku pro pozice v obchodním portfoliu a pozice v investičním portfoliu vystavené měnovému riziku, pokud jsou tyto pozice odečteny od kapitálu instituce. Instituce dokumentuje, jakým způsobem uplatňuje odchylku stanovenou v tomto pododstavci, včetně jejího dopadu a významu, a na žádost příslušného orgánu mu tyto informace zpřístupní. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|