+Член 325ар Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от капиталови инструменти
---+Член 325ар 1.
---+Член 325ар 2.
---+Член 325ар 3.
---+Член 325ар 4.
---+Член 325ар 5.
|
Член 325ар Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от капиталови инструменти
-
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 325ар 1.
|
Корелационният параметър на делта риска ρκl между две чувствителности WSk и WSl в рамките на една и съща група е 99,90 %, където едната е чувствителността към спот цената на капиталовите инструменти, а другата — чувствителността към спреда при репо сделки с капиталови инструменти, но и двете чувствителности са свързани с един и същ емитент на капиталови инструменти.
|
|
Член 325ар 2.
|
В случаи, различни от посочените в параграф 1, корелационнитe параметри ρkl между две чувствителности WS
k
и WS
l
към спот цената на капиталовите инструменти в рамките на една и съща група се определят, както следва:
а)
15 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в категории „голяма пазарна капитализация“, „развиващи се пазарни икономики“ (групи номер 1, 2, 3 или 4);
б)
25 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в категории „голяма пазарна капитализация“, „развити икономики“ (групи номер 5, 6, 7 или 8);
в)
7,5 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в категории „малка пазарна капитализация“, „развиващи се пазарни икономики“ (група номер 9);
г)
12,5 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в категории „малка пазарна капитализация“, „развити икономики“ (група номер 10);
▼M12
д)
80 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в някоя от индексните групи (група номер 12 или 13).
|
|
Член 325ар 3.
|
Корелационният параметър ρkl
между двете чувствителности WSk
и WSl
към спреда при репо сделки с капиталови инструменти в рамките на една и съща група се определя в съответствие с параграф 2, букви а) — г).
|
|
Член 325ар 4.
|
Корелационните параметри ρkl между две чувствителности WS
k
и WS
l
в рамките на една и съща група, където едната е чувствителност към спот цената на капиталов инструмент, а другата — чувствителност към процента на репо сделка с капиталов инструмент, и двете чувствителности се отнасят до различни емитенти на капиталови инструменти, са равни на стойностите на корелационните параметри, посочени в параграф 2, умножени по 99,90 %.
|
|
Член 325ар 5.
|
Корелационните параметри, посочени в параграфи 1—4, не се прилагат към група 11. Капиталовото изискване за формулата за сумирането на делта риска в рамките на група 11 е равно на сбора от абсолютните стойности на нетните претеглени чувствителности, отнесени към тази група:
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|