+Člen 325aq Korelacije znotraj skupin za tveganje lastniških finančnih instrumentov
---+Člen 325aq 1.
---+Člen 325aq 2.
---+Člen 325aq 3.
---+Člen 325aq 4.
---+Člen 325aq 5.

Člen 325aq Korelacije znotraj skupin za tveganje lastniških finančnih instrumentov

-

1. Pregled

,
Člen 325aq 1.
Korelacijski parameter delta tveganja ρκl med dvema občutljivostma WSk in WSl v isti skupini se določi na 99,90 %, če je ena občutljivost na promptno ceno lastniškega finančnega instrumenta, druga pa občutljivost na ceno repo posla z lastniškimi finančnimi instrumenti, kadar sta obe občutljivosti povezani z istim izdajateljem lastniških finančnih instrumentov.
Člen 325aq 2.

V drugih primerih, kot so tisti iz odstavka 1, korelacijski parameter ρkl med dvema občutljivostma WSk in WSl na promptno ceno lastniškega finančnega instrumenta v isti skupini znaša:

(a) 

15 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v razred velike tržne kapitalizacije, nastajajoče tržno gospodarstvo (skupina številka 1, 2, 3 ali 4);

(b) 

25 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v razred velike tržne kapitalizacije, razvito gospodarstvo (skupina številka 5, 6, 7 ali 8);

(c) 

7,5 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v razred majhne tržne kapitalizacije, nastajajoče tržno gospodarstvo (skupina številka 9);

(d) 

12,5 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v razred majhne tržne kapitalizacije, razvito gospodarstvo (skupina številka 10);

▼M12

(e) 

80 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v katero koli od skupin indeksov (skupina številka 12 ali 13).
Člen 325aq 3.
Korelacijski parameter ρkl med dvema občutljivostma WSk in WSl na cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti v isti skupini se določi v skladu s točkami (a) do (d) odstavka 2.
Člen 325aq 4.
Korelacijski parameter ρkl med dvema občutljivostma WSk in WSl v isti skupini, pri čemer je ena občutljivost na promptno ceno lastniškega finančnega instrumenta, druga pa občutljivost na ceno repo posla z lastniškimi finančnimi instrumenti ter se vsaka občutljivost nanaša na drugega izdajatelja lastniških finančnih instrumentov, je enak korelacijskim parametrom, določenim v odstavku 2, pomnoženim z 99,90 %.
Člen 325aq 5.

Korelacijski parametri, določeni v odstavkih 1 do 4, se ne uporabljajo za skupino 11. Formula združevanja za kapitalsko zahtevo za delta tveganja za skupino 11 je enaka vsoti absolutnih vrednosti neto tehtanih občutljivosti, razvrščenih v to skupino:

image

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.