+Článok 325aq Korelácie v rámci skupiny pre akciové riziko
---+Článok 325aq 1.
---+Článok 325aq 2.
---+Článok 325aq 3.
---+Článok 325aq 4.
---+Článok 325aq 5.

Článok 325aq Korelácie v rámci skupiny pre akciové riziko

-

1. Prehľad

,
Článok 325aq 1.
Korelačný parameter rizika delta ρκl medzi dvoma citlivosťami S a S v rámci rovnakej skupiny sa stanoví na 99,90 %, kde jedna je citlivosť na spotovú cenu akcií a druhá je citlivosť na akciovú repo sadzbu, keď sa obe citlivosti vzťahujú na rovnaký referenčný titul emitenta akcií.
Článok 325aq 2.

V iných prípadoch než v prípadoch uvedených v odseku 1 sa korelačný parameter ρkl medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l voči spotovej cene akcie v rámci rovnakej skupiny stanoví takto:

a) 

15 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do kategórie veľkej trhovej kapitalizácie, rozvíjajúce sa trhové hospodárstvo (skupina číslo 1, 2, 3 alebo 4);

b) 

25 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do kategórie veľkej trhovej kapitalizácie, rozvinuté hospodárstvo (skupina číslo 5, 6, 7 alebo 8);

c) 

7,5 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do kategórie malej trhovej kapitalizácie, rozvíjajúce sa trhové hospodárstvo (skupina číslo 9);

d) 

12,5 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do kategórie malej trhovej kapitalizácie, rozvinuté trhové hospodárstvo (skupina číslo 10);

▼M12

e) 

80 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do ktorejkoľvek z dvoch skupín indexov (skupina číslo 12 alebo 13).
Článok 325aq 3.
Korelačný parameter ρkl medzi dvoma citlivosťami WSk a WSl na akciové repo sadzby v rámci rovnakej skupiny sa stanoví v súlade s odsekom 2 písm. a) až d).
Článok 325aq 4.
Medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l v rámci rovnakej skupiny, kde jedna je citlivosť na spotovú cenu akcií a druhá je citlivosť na akciovú repo sadzbu a obe citlivosti sa vzťahujú na rôzny referenčný titul emitenta akcií, sa korelačný parameter ρkl stanoví na základe korelačných parametrov špecifikovaných v odseku 2 vynásobených koeficientom 99,90 %.
Článok 325aq 5.

Korelačné parametre špecifikované v odsekoch 1 až 4 sa nevzťahujú na skupinu 11. Kapitálová požiadavka pre vzorec agregácie rizika delta v rámci skupiny 11 sa rovná súčtu absolútnych hodnôt čistých vážených citlivostí pridelených do danej skupiny:

image

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.