+Članak 325.aq Korelacije unutar razreda za rizik vlasničkih instrumenata
---+Članak 325.aq 1.
---+Članak 325.aq 2.
---+Članak 325.aq 3.
---+Članak 325.aq 4.
---+Članak 325.aq 5.
|
Članak 325.aq Korelacije unutar razreda za rizik vlasničkih instrumenata
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.aq 1.
|
Korelacijski parametar za delta-rizik ρκl između dviju osjetljivosti S i S unutar istog razreda iznosi 99,90 % ako je jedna osjetljivost na promptnu cijenu vlasničkih instrumenata, a druga osjetljivost na repo stopu na vlasničke instrumente i ako se obje osjetljivosti odnose na istog izdavatelja vlasničkih instrumenata.
|
|
Članak 325.aq 2.
|
U drugim slučajevima osim slučajeva iz stavka 1. korelacijski parametar ρkl između dviju osjetljivosti WS
k
i WS
l
na promptnu cijenu vlasničkih instrumenata unutar istog razreda određuje se kako slijedi:
(a)
15 % između dviju osjetljivosti unutar istog razreda u okviru kategorije velike tržišne kapitalizacije, gospodarstva tržišta u usponu (brojevi razreda 1, 2, 3 ili 4);
(b)
25 % između dviju osjetljivosti unutar istog razreda u okviru kategorije velike tržišne kapitalizacije, naprednog gospodarstva (brojevi razreda 5, 6, 7 ili 8);
(c)
7,5 % između dviju osjetljivosti unutar istog razreda u okviru kategorije male tržišne kapitalizacije, gospodarstva tržišta u usponu (broj razreda 9);
(d)
12,5 % između dviju osjetljivosti unutar istog razreda u okviru kategorije male tržišne kapitalizacije, naprednog gospodarstva (broj razreda 10);
▼M12
(e)
80 % između dviju osjetljivosti unutar istog razreda u okviru bilo kojeg razreda indeksa (brojevi razreda 12 ili 13).
|
|
Članak 325.aq 3.
|
Korelacijski parametar ρkl između dviju osjetljivosti WS
k
i WS
l
na repo stope na vlasničke instrumente unutar istog razreda određuje se u skladu sa stavkom 2. točkama od (a) do (d).
|
|
Članak 325.aq 4.
|
Korelacijski parametar ρkl između dviju osjetljivosti WS
k
i WS
l
unutar istog razreda, pri čemu je jedna osjetljivost na promptnu cijenu vlasničkih instrumenata, a druga osjetljivost na repo stopu na vlasničke instrumente i obje se osjetljivosti odnose na različitog izdavatelja vlasničkih instrumenata, određuje se tako da se korelacijski parametri navedeni u stavku 2. množe s 99,90 %.
|
|
Članak 325.aq 5.
|
Korelacijski parametri iz stavaka od 1. do 4. ne primjenjuju se na razred 11. Agregacijska formula za kapitalni zahtjev za delta-rizik unutar razreda 11 jednaka je zbroju apsolutnih vrijednosti neto ponderiranih osjetljivosti raspoređenih u taj razred:
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|