+Член 325аш Корелационни коефициенти между вега риска и риска от кривината
---+Член 325аш 1.
---+Член 325аш 2.
---+Член 325аш 3.
---+Член 325аш 4.
---+Член 325аш 5.

Член 325аш Корелационни коефициенти между вега риска и риска от кривината

1. Преглед

Наименование	Регулация
Член 325аш 1.	Корелационните параметри ρkl между чувствителностите към вега риска в рамките на една и съща група от класа на общия лихвен риск се определят, както следва: ▼M8 където: е равен на , ако е определено на 1 %, Tk и Tl са равни на сроковете до падежа на опциите, за които са изведени чувствителности към вега риска, изразени като брой години; и е равен на , ако е определено на 1 %, и са равни на сроковете до падежа на базисните инструменти на опцията, за която са изведени чувствителностите към вега риска, минус сроковете до падежа на съответстващите опции, изразени и в двата случая като брой години.
Член 325аш 2.	Корелационните параметри ρkl между чувствителностите към вега риска в рамките на група от другите рискови класове се определят, както следва: където: е равен на вътрешногруповия корелационен коефициент за делта риск, съответстващ на групата, към която биха били разпределени факторите на вега риск k и l; и се определя в съответствие с параграф 1.
Член 325аш 3.	По отношение на чувствителностите към вега риска между групи в рамките на даден рисков клас (общ лихвен риск или различен от общ лихвен риск), в контекста на вега риска се използват едни и същи корелационни параметри за γbc, както е посочено за корелационните коефицинти за всеки рисков клас в раздел 4.
Член 325аш 4.	При стандартизирания подход не се допуска признаване на полза от диверсификация или хеджиране между фактори на вега и делта рисковете. Капиталовите изисквания за вега и делта рисковете се получават чрез просто сумиране.
Член 325аш 5.	Корелационните коефициенти за риска от кривината са квадратите на съответстващите корелационни коефициенти за делта риска ρkl и γbc, посочени в подраздел 1.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.