+Член 154 Размери на рисково претеглените експозиции на дребно
---+Член 154 1.
---+Член 154 3.
---+Член 154 4.
---+Член 154 5.
---+Член 154 6.
---+Член 154 7.

Член 154 Размери на рисково претеглените експозиции на дребно

-

1. Преглед

,
Член 154 1.

Рисково претеглените размери на експозициите на дребно се изчисляват по следните формули:

image

където рисковото тегло (RW) се определя като:

i) 

ако PD = 1, т.е. за експозициите, по които е имало неизпълнение, RW е;

image

;

където ELBE е най-добрата оценка на институцията за размера на загубата от експозицията в неизпълнение, изчислена в съответствие с член 181, параграф 1, буква з);

▼M17

ii) 

ако PD < 1, то:

image

където:

N

= кумулативната функция на разпределение за случайна променлива със стандартно нормално разпределение, т.е. N(x) е равна на вероятността случайна променлива с нормално разпределение, средна стойност нула и дисперсия единица да бъде по-малка или равна на х;

G

= обратната на кумулативната функция на разпределение за случайна променлива със стандартно нормално разпределение, т.е. ако x = G(z), x е стойността, за която N(x) = z;

R

= корелационен коефициент, определен като:

image

Член 154 3.
За експозициите на дребно, които не са в неизпълнение и са изцяло или частично обезпечени с жилищен имот, числото, получено по посочената в параграф 1 изчислителна формула за корелационния коефициент, се замества с корелационен коефициент R от 0,15 .

Рисковото тегло, изчислено съгласно параграф 1, точка ii) за експозиция, частично обезпечена с жилищен имот, като се взема предвид корелационният коефициент R, посочен в първа алинея от настоящия параграф, се прилага както за обезпечената, така и за необезпечената част на тази експозиция.
Член 154 4.
За КРЕД, които не са в неизпълнение, числото, получено по посочената в параграф 1 формула за корелационния коефициент, се замества с корелационен коефициент R от 0,04 .

Компетентните органи правят преглед на относителната променливост на процентите на загуба при КРЕД от един и същ вид експозиции, както и при целия клас експозиции КРЕД и споделят с държавите членки и с ЕБО информация за типичните характеристики на процентите на загуба при КРЕД.
Член 154 5.

За да бъдат третирани като вземания на дребно, закупените вземания трябва отговарят на изискванията, предвидени в член 184, и на следните условия:

а) 

институцията е закупила вземанията от несвързани трети лица продавачи и нейната експозиция към длъжника по вземанията не обхваща експозиции, които са пряко или непряко породени от самата нея;

б) 

закупените вземания се генерират на базата на пряка сделка при справедливи пазарни условия между продавача и длъжника като независими един от друг лица. Като такива, вземанията между дружества и вземанията, предмет на контрасметки между дружества, които купуват и продават помежду си, са неприемливи;

в) 

институцията купувач има вземане към всички постъпления по закупените вземания или пропорционално участие в постъпленията; и

г) 

портфейлът на закупените вземания е достатъчно диверсифициран.
Член 154 6.
По отношение на закупените вземания на дребно, възстановяемите отбиви от цената при покупка, обезпеченията или частичните гаранции, осигуряващи защита срещу първа загуба от неизпълнение, загуби от разсейване или и двете, могат да бъдат третирани от купувача на вземанията или от бенефициера на обезпечението или на частичната гаранция като защита срещу първа загуба в съответствие с глава 5, раздел 3, подраздели 2 и 3. Продавачът, който предоставя възстановяемите отбиви от цената при покупка, и доставчикът на обезпечение или на частична гаранция ги третират като експозиция към позиция на първа загуба в съответствие с глава 5, раздел 3, подраздели 2 и 3.
Член 154 7.
За хибридни портфейли от закупени вземания на дребно, при които институциите купувач не могат да отделят експозициите, обезпечени с недвижими имоти, и квалифицираните револвиращи експозиции на дребно от останалите експозиции на дребно, се прилага функцията за претегляне на рисковете на експозициите на дребно, с която се установяват най-високи капиталови изисквания за този вид експозиции.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти